《商业银行风险监管核心指标》口径说明

《商业银行风险监管核心指标》口径说明

1.《商业银行风险监管核心指标》口径说明 篇一

商业银行风险监管锁定三大核心指标

本报北京电（记者 贾壮）中国银监会昨日发布了《商业银行风险监管核心指标（试行）》，监管核心指标分为风险水平、风险迁徙、风险抵补三个层次，并分别规定了相应的监管标准，这套监管指标适用于境内中资商业银行。

据了解，这套监管指标是对商业银行实施风险监管的基准，是评价、监测和预警商业银行风险的参照体系。根据规定，商业银行风险监管核心指标分为三个层次，即风险水平、风险迁徙和风险抵补。

风险水平指标的要求涵盖流动性风险、信用风险、市场风险和操作风险等方面。银监会要求商业银行的流动性比例不低于25%，核心负债比例不应低于60%，流动性缺口率不应低于-10%。信用风险方面，要求银行不良资产率不高于4%，单一集团客户授信集中度不高于15%，全部关联度不高于50%。市场风险方面，要求商业银行的累计外汇敞口头寸不高于20%，利率风险敏感度指标则将根据需要另行规定。操作风险方面，银行会将主要监管操作风险损失率，并在相关政策出台后另行确定具体的指标值。

风险迁徙类指标衡量的是商业银行风险变化的程度，属于动态指标，具体包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。银监会将另行确定有关操作风险的指标值。

风险抵补类指标方面，银监会分别从盈利能力、准备金充足程度和资本充足程度三个方面制定了具体的要求。要求商业银行的成本收入比不高于45%，资产利润率不低于0.6%，资本利润率不低于11%；资产损失准备充足率不低于100%，贷款损失准备充足率不低于100%；核心资本充足率和资本充足率分别不低于4%和8%。

银监会有关负责人回答记者提问时表示，核心指标指标值的确定依据包括三个方面：一是根据《商业银行法》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》等确定了流动性比率、不良资产率、单一集团客户授信集中度、全部关联度、成本收入比等指标值；二是国际同业标准，参考英国、韩国等国家的监管标准，确定了流动性缺口率、累计外汇敞口头寸比例以及资产损失准备充足率等指标值；三是实际测试结果，根据对国有商业银行和股份制商业银行的测试结果，确定了核心负债依存度等指标值。

(证券时报)