社会信贷风险

社会信贷风险（8篇）

1.社会信贷风险 篇一

在供给侧结构性改革大潮下，我国商业银行在绿色信贷的发展上也获得了一定的成就。绿色信贷通过资金的优化配置淘汰了一些落后或者不能使用的生产机能，进一步地促进了产业结构升级。不仅如此，绿色信贷经由众多投资方式，将资金引导向研发新能源以及开发生态型农业领域，存量资金得以有效盘活，信贷使用率也随之得到大幅提升。

一、绿色信贷对商业银行的影响。

(一)积极影响。

(1)促使信贷结构优化，资产质量得到进一步提高。

商业银行因其获得众多绿色政策的指引，同时自身对供给侧改革的积极响应，再加之信贷结构的进一步优化，取传统信贷之精华而去其糟粕，促使信贷资产的质量不断提升。高耗能、高污染的信贷贷款逐渐减少，同时逐渐压缩发展前景渺茫企业的贷款总量，调整信贷结构，释放信贷资源，将其投放入发展环境好且有着广阔发展前景的行业，进一步加大各项贷款中绿色贷款的比重，不断优化了信贷结构。目前我国的各大银行机构正积极的完善绿色信贷体系，不断创新政策结构和服务结构，努力推动绿色金融产品的发展。着重向绿色产业发展信贷业务，降本增效过程产能，促使传统产业结构加速转型为绿色产业。

(2)提高国际竞争力。

我国的绿色信贷相较于很多国际银行，有着起步晚、发展滞后等缺陷，为了进一步加速其向国际社会融入的进度，在积极谋求同国际大型银行的交流与合作的过程中，不断汲取其中优秀的信贷政策，丰富自身的信贷经验，在深化业务合作的基础上，带动我国商业银行在绿色金融领域上的向前发展，从而促使自身国际竞争力的不断提升。

(3)促使银行声誉的有效提升。

商业银行想要谋求更好的发展，其经营理念除了要实现最大化的利益之外，还需将承担更多社会责任融入其战略决策之中，通过对低碳产业的大力支持，将其合理优化配置信贷资源的重要作用充分发挥出来，降低信贷风险，对国家经济改革以及产业结构调整加大支持力度，促使公众、社会以及舆论媒体对商业银行做出更加客观、积极的综合评价，建立友好、互助和谐的合作氛围。

(4)促使商业银行盈利能力的有效提升。

当商业银行加大对绿色产业的扶持力度之后，会潜在的对社会产生诸多正面影响，因此为其利润空间的拓宽提供了更多的可能性和渠道。目前我国的绿色信贷正处在初始发展时期，有着非常广阔的发展前景。随着多样化绿色金融产品的出现，以及在绿色经济不断发展背景下，不断推动了绿色金融产品的创新和升级，从而绿色信贷的核心竞争力也得到了不断地提升，而其利润增长点也随之逐渐增多，达到了社会责任和利润双赢的目的。

(二)消极影响。

(1)银行利息收入有所下降。

随着绿色信贷在银行总体信贷中的比重逐渐增多，银行不得不削减更多收益更高项目贷款的比重，因此难免会影响其利息收入来源。绿色项目的盈利能力有时候并不出众，会使商业银行陷入两难抉择的尴尬处境，因此从某种意义上讲，缩减高污染、高耗能等传统企业授信额度，对其收入会产生直接影响。

(2)短期运营成本增加。

绿色信贷政策的实施以及结构调整改革，必然离不开对专业型管理团队建设资金的投入，加大人才培养及引入力度，同时管控环境风险的能力也要相应的有所加强，以更为先进科学的绿色信贷手段辨别筛选劣质、不良贷款。在商业银行逐渐向绿色信贷业务倾向的过程中，其运营成本在无形中将有所增加。

二、商业银行产生绿色信贷风险的原因。

(一)欠缺完善性的银行法人治理结构。

公司治理结构的优劣对于银行的良好运作以及银行利益最大化的实现有着极其重要的影响。我国现阶段的商业银行大多数以股份制为主，同时治理结构改革不充分，未能真正意义上的实现经营权和决策权的有效分离。两种权责过于集中。因此在很大程度上弱化了治理机制的重要作用，由于制衡机制的缺失，会频繁发生“内部人控制”的不良现象。行长负责制这种管理方式往往拥有绝对的决策权，在人事调配等众多事物上的话语权很大，会形成一权独大的不良局面。同时由于其监督部门形同虚设，因此银行的有效经营存在很大的潜在风险。

(二)缺乏社会责任。

作为一种十分典型商业机构的银行，需起到积极的示范作用，承担更多的`社会责任，这是一个商业银行业务组成中不可或缺的重要组成部分。但是我国的商业银行对绿色信贷中的社会责任以及环境保护等问题上的认识有着较大偏差，对其基本内涵缺乏准确的认识。有些银行依然发放贷款给“两高”企业，这与缺乏清晰的社会责任战略目标与责任标准有着很大关系。此外，我国商业银行的公众舆论压力小，其履行社会责任的意识淡薄、动力不足。

(三)欠缺完善的约束激励政策。

面对日益严格的环境管制，企业需将更多的基金投入到环保方面，而目前相较于非常高的环境成本投入，对于企业的处罚力度不成正比。因此对于一些“两高”企业由于经济惩戒力度小，依然不按环保要求生产并从中谋取利益。而新能源、循环技术、节能减排技术等项目需要投入更多的资金进行改造，再加之有着比较大的发展风险以及支持绿色信贷的政策力度小等问题。对一些环保工作做得比较到位的企业欠缺对等的经济扶持和鼓励政策，对其环保的积极性有着十分严重的影响。

三、绿色信贷对商业银行的建议。

对于商业银行自身的发展而言，绿色信贷有着十分积极的影响，绿色信贷是一种有着可持续发展特点的金融道路，除了对银行利润空间有着很好的拓展作用，同时通过对银行体制及政策的积极改革，银行资产的信贷风险会得到更加有效地控制，但是还有着些许需要着重改善的不足之处：

(1)将可持续发展战略融入商业银行体制改革之中，并将其与社会责任相结合，同时将其提升到战略层面。与此同时，将先进的环保理念融入银行绿色信贷改革之中，并以之为价值发展导向。

(2)绿色信贷的授权管理要进一步加强，切实做好绿色信贷的授权工作，有效防控因环境风险而导致的信贷资产质量下降问题。因此务必要讲授信工作落实好，促使绿色信贷健康发展。

(3)优化绿色信贷法律法规，并确保其正确落实，有效规避绿色信贷欺诈行为，为绿色信贷以后的健康发展打好基础。

(4)加快银行信贷管理指南的建立，并确保其有可操作性。国外大部分商业银行都有着明确的环境、社会、经济三者和谐统一发展的信贷指引，对企业环境违法有着十分详尽的风险等级划分。“赤道原则”将众多行业的环境指南均发布了出来，信贷包含着市场环境、工艺标准以及污染程度等众多领域。我国商业银行需结合自身特定的发展语境，对“赤道原则”相关规定及条款进行有益的借鉴，对环保型企业以及“两高一剩”企业的等级进行合理界定，明确不同行业的污染程度、加工工艺、产品以及使用原料等应该实行怎样的信贷政策。建立科学的绿色信贷指导目录，银行的信贷政策就能够以企业的环境风险评级标准加以落实实施。

四、结语。

综上所述，为了更好地促进我国绿色信贷的发展，必须要与社会责任相结合，不断完善相关的法律法规，让绿色信贷在完善的法律基础上稳定的发展。要加强与国际银行的交流和合作，为绿色信贷提高国际竞争力打好基础。

参考文献：

[1]孙光林，王颖，李庆海。绿色信贷对商业银行信贷风险的影响[J]。金融论坛，(10)。

[2]李苏，贾妍妍，达潭枫。绿色信贷对商业银行绩效与风险的影响——基于16家上市商业银行面板数据分析[J]。金融发展研究，2017(9)。

[3]李程，白唯，王野，等。绿色信贷政策如何被商业银行有效执行?——基于演化博弈论和DID模型的研究[J]。南方金融，(1)。

2.社会信贷风险 篇二

一、我国商业银行信贷扩张的内在动力机制

1. 传统经济增长模式是造成银行信贷急剧增大的根本原因

一直以来, 我国经济增长的主要动力来源于出口拉动和投资推动, 高储蓄率, 低消费率决定了我国经济增长只能依靠将储蓄转化为投资来维持。2008年的美国金融危机很快就波及了全球, 世界经济大幅衰退, 国际市场需求萎缩, 在这种情况下, 我国对外出口大幅下滑, 在丧失了出口对经济增长的拉动, 中央政府不得不将目标对准了扩大固定资产投资上, 一系列扩张性货币政策和投资政策就是在这种背景下提出并实施的, 由此导致信贷规模不断飞增。尽管这样做, 一定程度上稳定了宏观经济发展, 但也成为今后进行结构转型, 深化改革的最大障碍。

2. 政治压力和社会责任的履行

我国银行不仅要以盈利为目标, 为国家扩大税源, 但也要有承担一定的社会责任, 完成一定的政治目标, 特别是国有银行。在金融危机影响到我国经济增长, 失业率有可能增加的情况下, 商业银行必须要配合政府, 增加信贷投放, 推动公共基础设施建设, 以保证“扩内需, 保增长”的宏观调控目标得以顺利实现。

3. 金融业务同质化造成了较大的银行业同业竞争压力

我国商业银行一直以来在业务创新方面做的很不够, 利润来源较为单一, 盈利模式同质化问题较为突出, 这种情况造成了我国银行业同业竞争压力较大, 特别是中小银行在面对金融资源日益流向大中型银行的情况下, 开展信贷业务就显得更为被动, 加之利率尚未完全自由化, 无法通过市场行为, 获取竞争优势, 为保证稳定的业务利润来源, 信贷规模扩张就成为银行不得不选择的经营方式。

二、信贷激增造成了信贷风险的积累

1. 大客户管理的不规范

为保证贷款投放的安全和回款的及时, 商业银行投放的信贷除了按照政府要求投向由政府主导投资建设的基础设施项目外, 主要选择一些经营稳定的大中型优质企业。但部分集团客户公司治理结构不完善, 管理不规范, 特别是一些不规范的资本运作给贷款的使用带来较大的风险, 对此, 银行也没有比较完善的追踪监控机制。

2. 贷款结构的不合理

全国信贷快速增长的情况下, 贷款结构存在失调, 长期贷款比重过高, 且有进一步加速提高的趋势, 这容易造成资产的时间错配风险。而票据融资的过快增长, 也进一步累积了银行业内部的系统性风险。

3. 地方政府的压力

GDP考核指标的约束下, 地方政府往往会干预本地区银行的信贷决策, 要求银行为本地区上马的项目提供融资支持和信用担保。

4. 借新债还旧债

有些企业没有能力按时还贷, 便想尽办法通过向银行借新债来归还到期债务。有的银行管理者为了避免上级部门对其追责, 也会帮助企业发放新的贷款, 来保全资产, 从而使得原有不良贷款转化为正常贷款, 以此规避监管。

三、信贷扩张形势下商业银行风险管理对策

信贷扩张, 流动性过剩不仅造成商业银行风险不断积累, 更直接影响到我国宏观经济的可持续发展和结构转型的顺利完成。大量流动性被投放市场, 实际利率水平不断降低, 从而推动了房地产和股票等风险资产价格上涨, 引发了大量资本入市投机博傻, 在巨量资金的推动下, 房产企业能够以更高的价格拿地, 进一步强化房价上涨的预期。不断攀升的房价引起全社会民众对政府的不满。当然货币供给量的增加会促使通货膨胀的萌发, 市场价格机制受到一定的扭曲, 经济波动加大。宏观经济运行风险的积累反过来又会促使商业银行贷款违约率、损失率的提高, 由此导致商业银行风险进一步积累发展。

因此, 在宏观经济下行压力越来越大的背景下, 商业银行的系统性风险极有可能突发的后危机时代, 强化金融监管, 合理引导信贷投向, 改善信贷结构, 积极化解信贷风险成为当下必须要深入思考的问题。首先, 间接融资仍旧是我国企业融资的主要来源。通过加快利率市场化改革, 实现利率完全由市场机制调节, 以便能够让资金在价格机制的作用下得到最有效率的配置。进而让社会富余资金进入生产环节补充产业资本的不足, 同时又能让中小企业获得急需的资金, 保证其生产安全, 助其加快科技创新, 以此推动我国产业结构升级, 经济结构顺利转型。其次, 强化资本充足率监管, 约束商业银行信贷投放的无序扩张。最后, 鼓励商业银行开展多元化经营, 积极进行业务创新, 完善其盈利模式, 打造核心竞争力, 遏制无序竞争。

参考文献

[1]李兵.银行监管边界研究[M].北京:中国金融出版社, 2005.

[2]刘毅.金融监管问题研究[M].北京:经济科学出版社, 2006.

[3]大卫·G·梅斯, 丽莎·海尔姆, 阿诺·柳克西拉.改进银行监管[M].北京:中国人民大学出版社, 2006.

3.社会信贷风险 篇三

【关键词】信贷风险 信贷文化 管理 建设

在我国加入世贸组织之后，经济有了飞速的发展，同时，金融行业正承受由外资银行带来的巨大冲击，作为银行工作中坚力量银行员工的价值理念也在不断的发生改变。建设好银行的信贷文化，规范银行员工的思想行为，才能实时的抵御和防控风险，促进银行信贷工作的发展。

一、信贷文化对信贷工作的意义

（一）信貸文化的含义

信贷文化，是指在银行多年的信贷经营中形成的对做好信贷工作具有积极意义的观念以及方法。其内容分为两个部分，一是指实际及能见的信贷政策、信贷原则和程序以及这顶的相关规范和制度，二是指在一的基础上，全体银行员工共同创造和信守的对信贷工作有利的精神。

（二）信贷文化的特征

信贷文化作为企业文化的一种，具有企业文化所具备的普遍特征。但是同时具备其他企业文化所缺少的特殊特征。首先是人员的高素质，相较于社会中其他企业以及银行企业的其他部门来说，信贷部门员工的素质很高。而是专业性，信贷企业的操作程序和规范多，要求员工具有很高的专业水平。在银行专业水平之外，还需要把握市场、熟知国家政治走向，如颁布的新政策、新规定。三是责任性，银行部门对金融业有着重大作用，而信贷部门对银行企业的生存和发展起到基础作用，银行工作者必须深刻的认识到肩上所承担的责任。

（三）信贷文化建设对信贷工作的意义

首先，信贷文化管理在它的形成、传播过程中逐渐产生先进的管理理念，在信贷工作人员的工作中将理念转化为自觉意识和行为习惯，对信贷工作人员的行为起到鬼反作用。其次，好的信贷文化是商业银行的核心元素，对银行风险管理起到关键作用，金融行业的竞争日益激烈，信贷文化建设逐渐展示出它对于风险管理的重要性。第三信贷文化可以提升银行的信贷管理水平，商业银行风险管理就是对风险进行控制以及降低其所带来的损害，达到获取对打利益的目的。通过信贷文化增加员工对风险控制的认知，内化为员工的职业态度和工作习惯，发挥风险管理的最大作用，提高信贷管理水平。

二、催生信贷文化的方法

（一）提高信贷工作人员的素质

信贷文化虽然不能对银行有直接的产出效果，但是可以改变人的思想观念，关闭按管理的方式。信贷工作人员是建立信贷文化的基础和核心，他们价值的实现是商业银行发展的根本，所以，首先需要打造一个高素质的专业团队。建立学习性的组织机构促进信贷文化的建立，培养每一位信贷工作人员的学习意识，提高他们的学习能力和学习积极性，发挥员工的主观能动性，促使形成信贷文化建设的使命感。树立责任意识信贷文化建设并不是一蹴而就的，而是需要经历一个渐进的过程每一位信贷工作人员都必须明确责任和自己应当履行的义务。

信贷文化讲究诚信原则，对银行这汇总金融机构来说，没有什么比诚信这种道德品质更加珍贵，而信贷部门对诚信更为看重。信贷工作人员的诚信品质不仅是自身的财富，也是银行的无形资产和软实力，在选择客户的过程中，信贷人员也要重视对方的信用，避免为银行带来损失。信贷工作是利益与风险并存的，提高信贷风险意识，注意信贷安全性。发现潜在的风险，对其进行规避，分析已经发生的风险，找出解决风险和减低风险带来的危害的办方法。要允许存在合理的风险损失，态度积极，在交易中如果收益完全可以弥补风险带来的损失，那么应当果断的接受风险。注意到信贷风险高的原因有四点，一是政府融资平台的贷款额度高，二是房地产业在中国的过度扩张，三是中小型企业出现经营危机，银行贷款面临被违约的威胁，最后则是煤炭以及建筑行业材料钢铁和水泥的价格不断走低，对银行的信贷部门也带来相应的负面影响。平衡意识，不要形而上学的看待问题，注重问题对立统一的特性，比如风险与效益，是永远矛盾的存在，但是在信贷交易中实现平衡，就能获取最大利益。最后是增强创新意识，创新精神在信贷文化建设中也不可少，人们根据自身的不同需要，对你自己所获得的信贷文化知识、信贷风险管理的理念进行主观的延伸和扩充，表达自身的需求和愿望。

（二）完善信贷机制

信贷文化建设需要有科学、系统的管理机制。表现为业务流程的合理，以市场为导向的组织结构和独立而健全的管理体制和信贷政策制度。银行内部首先应建立健全内部控制制度、具体组织方式、岗位机制和人员上岗机制。保证在管理机制的运作下每一笔信贷交易都有章可依、有迹可循。权责分明，信贷工作人员的责任与义务明确、统一。严格信贷纪律，制定制度的同时要贯彻落实其实施，信贷部门内部建立相关的激励政策和惩罚制度，促使员工服从管理。

（三）建立竞争机制

定期对信贷人员的专业素质和工作完成情况、爱岗敬业精神和客户满意度进行考核，奖励优秀突出的员工，表现不好做出相应的惩罚。引导信贷工作人员实行等级化管理，不同的等级享受不一样的待遇，得到不一样的权利，履行不一样的义务，促进竞争上岗，调动信贷人员的工作积极性。

（四）与客户建立良好的合作关系

客户是银行生存和发展的基础，优质客户可以提升银行在行业中的竞争力。成功的银行应以客户为中心，银行与客户之间的关系式共享的、双赢的，良好的关系可以提升银行的社会价值。关系的建立需要有良好的道德环境，市场行为不合理就可能导致信用的沦丧，导致信贷文化失去其内涵。

三、结束语

信贷文化的建设在信贷风险管理中有着举足轻重的地位。信贷文化的建设需要一支高素质的信贷工作队伍，信贷计划有条不紊地进行，完善信贷机制和信贷组织管理方式，缺一不可。要认识到信贷文化在信贷风险管理中的战略地位，利用不同的媒介方式对信贷工作人员进行知识的普及和教育，让信贷文化意识扎实的在信贷工作人员脑中生根，为信贷文化建设打下扎实的基础。

参考文献

[1]陈洪卫.济宁银行信贷文化的建立及其发展探讨[D].2012.

[2]谭曙光.信贷风险管理中的信贷文化建设[J].新金融，2013，（7）.

4.如何防范信贷风险 篇四

作为信贷部长需要具备和掌握多种知识，不仅要精通信贷业务，熟知贷款操作规程，从大方向还需要掌握会计方面的知识，掌握企业的财务知识、成本核算知识和企业管理知识等。把握准市场行业整体走向，培养预防市场风险的能力，要做到具有及时发现风险和应对风险的能力，能够关注影响贷款偿还的最本质因素。一是贷前调查要深入，对借款人第一还款来源要分析判断准确，借款人经营项目市场前景是否看好，借款人信誉、负债情况都要做深入细致调查；抵押物调查要能够合理判断抵押物市场价值，地理位臵是否位于繁华地段，而且要易于变现，闲臵租赁房屋要多加关注，发放贷款不能只片面注重第二还款来源（即借款抵押物的变现处理）。

二是对抵押形式贷款，在实际操作中，对抵押物的价值评估偏高或对有权部门评估的权利价值认可比例过高。要特别注意在借款人第一还款来源不够处臵抵押物时，其变现价值是否能够抵偿贷款本息，一旦付出风险时有的甚至还要付出昂贵的资产保全和执行费用。所以对这类贷款抵押物要格外慎重；考察贷款时要对有抵押、担保人的能力调查要翔实，同时要避免出现一人多保、交叉互保等情况，对借款人的基本情况所知甚少，难免会造成决策失误，致使贷款形成风险。

三是尽职调查的要点：借款人基本情况、资信水平；借款人资产、负债、收入、支出情况；借款交易合同、协议，借款用途；借款人还款来源、还款能力及还款方式；保证人担保意愿、担保能力或抵（质）押物价值及变现能力；其他需要调查或核查的事项。

二、严格认真把好贷款审批关

严格把好审批关，高度责任心、事业感，高度认真负责审批每笔贷款；基层信用社受理的超过授权范围的农户贷款，由联社审批的对同意贷款的，快速及时在第一时间反馈到基层社，对不同意贷款的、未获批准的，及时通知基层社，调查人员应及时告知借款申请人，将有关材料退还，并做好解释工作。对须补充材料的，调查人员应及时补充材料后继续按本操作办法有关规定进行审查、报批，对审批通过的，经有权签字人在借款申请书上签署审批意见后，进入贷款发放程序。对一些大额贷款必须坚持实地考察，以免减少决策失误，从上到下都要以高度责任感、使命感切实从信贷流程上保证信贷资产质量。

三、要时刻保证做好廉洁放贷

我们要时刻在放贷过程中，把握好每一个环节，做好廉洁放贷，我们在发放贷款中从中取利，就会对借款人形成一种义务感，对借款人来说，他会感觉到你必须有义务为我们办每一笔贷款，你容易被人牵鼻子走着走，不能做到严格把关，严重容易丧失工作原则。作为信贷人员你要时刻树立勿以钱少而不廉，长此以往你会因小失大，你得到眼前利益你会失去长远利益，不能有攀比之心；与高收入者攀比，就会心理不平衡，感到“寒酸”，这样不仅会伤害身心健康，影响生活质量，而且可能会导致走向犯罪的道路，想象着那些犯案人的监狱生活，一堵高墙，两个世界。自由对于我们来说是多么的重要，一定要珍爱这美好的生活，常思贪欲之害，常怀律己之心，不能为私利而触犯国法，一定要廉洁奉公，遵纪守法，在工作中抵御各种诱惑，经受起各种考验，保持廉洁放贷的好作风；勿以官小而不廉，无论信贷人员、还是贷款审批环节，都不能因为职位高低而不能廉洁放贷；勿以事小而不勤，无论你是哪级领导怎么忙，贷款都要亲力亲为；只有廉洁方能聚人，职工都在关注你领导，只有做到廉洁放贷职工能够拥护你，说话有底气、有力度；严于律己方能服人，把握好自己、严格要求自己别人才能服气；身正方能带人，一身正气才能带动身边的人，领导好身边的人；无私方能感人，心的无私的人你会感动很多人；心底宽广，做好廉洁放贷无论何时你才能问心无愧！

四、不断是加大监督检查力度

要不断采取专项检查、突击检查和上级检查、自查相结合的方式，不断防范信贷业务风险。今后对贷款检查按照市联社要求，今年要加大检查力度，通过检查规避风险、对发现问题及时纠正，同时通过检查对贷款业务也能够起到很好指导作用。结合下一步信贷业务风险排查过程中，对信贷人员执行鼓励自查、自报、尽职免责的责任追究政策。对被动发现违规、违纪、违法问题和案件，以及反复发生同质同类问题的，按照省市联社要求必须从严、从重处罚，不惜一切代价，提高信贷风险管控的有效性。

五、做好信贷队伍辅导新业务培训

站在新起点，面对新形势，新特点农村金融市场的竞争日趋激烈，我们即面临发展过程中严峻挑战，做好信贷培训意义重大，尤其贷款新规是信贷系统的一次新的革命，做好全辖信贷培训至关重要，要让全辖熟悉掌握信贷各项业务，防范信贷风险，减少资金损失则无旁贷。

六、严格掌握政策确保全辖稳定经营

由于农民民主意识、权利意识的提高，以及新闻媒体的宣传报道，农村信用社的贷款发放已经臵于各方的关注监督之下，这就对我们的工作提出了更高的要求。

要按照信用等级评定及其它贷款条件选准贷户，坚持公平、公正、公开，让无论得到贷款的农户还是没有得到贷款的农户都能心服口服。测算好全辖贷款投放速度，分解好各社的工作量。工作中切忌简单、粗暴、矛盾上交，信用社能解决的不交给联社，我们要耐心细致做好解释工作，避免越级上访，更不要惊动新闻媒体，扰乱我们的正常工作。

同志们，站在新起点，面对新形势，新特点农村金融市场的竞争日趋激烈，我们即面临发展过程中严峻挑战，但是机遇大于挑战，我们要解放思想，开拓创新，求真务实，抢抓机遇，积极作为，攻坚克难，以此加快信用社发展，让我们广大员工共享发展与改革的成果，为早日实现这一目标而努力奋斗！

一是给信用社造成危害

风险贷款产生，大大降低了贷款质量，给经营带来无法估量的损失。一旦引起法律纠纷，由于操作不规范，存在法律漏洞，容易引起法律纠纷，一旦对簿公堂极有可能处于不利的法律地位。教训比较深刻是在法院已经立案的贷款，存在有争议的是在其他联保小组不知情情况后添加借款人，贷款到期后导致下甩诉诸法律引起纠纷，无论采取何种形式，问题贷款风险，给农村信用社带来的后果是资金损失和风险增加。

二是对自己家人伤害

试问，人一辈子辛辛苦苦工作，图的是什么？从大方向为国家做贡献回报社会，从家庭说为养家糊口过上富裕小康生活。人活在世上品质信誉是无价的，企业信誉品牌、是企业无形资产，可以为企业创造高额利润，个人品质信誉也是无形资产，我们在提拔干部、使用干部，重点以德为先，有些人托关系、找人但为什么没有得到提拔重用，有些人没有找关系，没有花钱却得到提拔重用，因为我们重点考察一个人道德品质，有些人心眼比较多，办每件事情以利益为先，可能你会得到短期效益，但你会失去长期效益。如果我们因为一时的贪念，断送了前程，丧失了尊严，一旦犯罪，得到的是别人的蔑视、指责；甚至是牢狱生活；同时失去会是体面的工作、丰厚的经济收入，就目前我们信用社去年对外对外“新老交替”价格已经上涨30万元左右，这也是一笔无形资产；一旦由于自己违规操作自身贪欲，经济上会造成损失，牢狱生活让自己失去人身自由；一旦犯罪还将失去幸福美满的家庭，让家人蒙羞受辱对子女影响会非常深刻。心理阴影会影响孩子学习、工作，为自己为家

人我们必须放好每一笔贷款，我们要树立信用社是我们事业之根、衣食之源，我们每个人都不是匆匆过客，信用社兴衰成败，与我们每个人命运，每个家庭都息息相关。

三是对他人造成伤害

5.浅谈信贷风险防范 篇五

来源:网络 作者:编辑部| 中瀚石林-您值得信赖的中国业务顾问

一、商业银行信贷风险形成的原因

1.产权不明确，产生了大量的不良资产。四大国有银行产权模糊，非人格化的资本，很难独立的所有权和管理权，从而导致不明确的责任和权利，缺乏有效的自我约束机制，运营效率和效率低下等。

2.政府职能尚未转变。

3.分散信贷风险观念不强，对集团客户多头授信。

4.计提的呆账准备金比例偏低，严重不足，抗风险能力低。

二、商业银行信贷风险防范的对策

1.资产置换，“改存为股”。

2.提高资本充足率。一是可以增加公司的资本，二是可以减少风险资产。

3.分类计提呆账准备金。中央银行应该要求在一个统一的分类指导的原则下，根据五级分类结果，对各类不良贷款提取适度水平的专项呆账准备金。

4.调整信贷投资的发展方向，发展银团贷款业务。为我们的客户和长期过度投资行业和地区的贷款严格控制信贷。

5.适度利用破产方式。

6.建立和完善商业银行信贷内部控制系统。

三、我国商业银行信贷风险防范的建议

大力发展信贷资产证券化

信贷资产证券化处理风险的方式。信贷资产证券化交易的风险体现在贷款从一家商业银行报表隔离出来。信贷资产证券化后，发行基于信贷机构的贷款不再吸收产生的全部风险。贷款不再仅仅集中在发行贷款金融机构的报表上，而是通常分为同质化的投资组合，然后出售给信托或其他特殊用途。这种资产集中首先方便了保险公司等担保机构分析他们的风险，促进评级机构和信用增级机构的第三方审查并加强安全的决定；其次，信贷资产证券化，制定更加透明的贷款和减少资本市场投资者的风险。

信贷资产证券化的信贷风险通常分为三个或三个以上的部分，并指派给他们能够吸收的最好的部分组织或个人投资者。

6.信贷业务风险排查方案 篇六

方案

为进一步加强信贷管理，及时发现和化解目前我联社信贷业务存在的操作风险风险和道德风险问题，根椐《关******银监局办公室关于转发加强信贷管理严禁违规放贷的通知》（内银监办发„2014‟41号）文件精神，我联社结合本单位信贷业务实际情况及时制定了风险排查方案，认真部署信贷业务风险排查工作。

一、组织领导。

（一）我联社成立了理事长为组长，监事长、主任为副组长，其他班子成员及相关部室负责人为成员的信贷业务风险排查工作领导小组，负责此次风险排查的总体部署工作。

（二）领导小组下设办公室，办公室设在联社风险管理及法律事务部，负责此次风险排查的具体实施工作。办公室电话：*******

二、时间安排

联社决定抽调业务骨干成立信贷业务风险排查工作检查组，自2014年4月初开始至9月末结束，利用半年时间对辖内办理信贷业务的网点信贷业务操作和道德风险开展全面排查。

三、排查内容 1.排查自2012年1月1日至2014年3月31日新增的不良贷款信贷档案的合规性、完整性及真实性，并在信贷系统查询客户相关信息，排查客户及其配偶是否在本网点或其他网点有其他借款；是否超诉讼时效等情况；并查明不良贷款形成的具体原因，落实具体责任人；

2.排查存量展期贷款展期手续的合规性及完整性、展期后利率执行是否正确；

3．排查是否存在因经办工作人员操作失误或其他原因造成借据及借款合同等内容涂改、不一致或其他不利于保全我联社信贷资产的问题；

4.排查正常类贷款科目中是否隐藏不良贷款； 5.排查是否存在借新还旧贷款和放贷结息问题； 6.排查法人类贷款所提供的营业执照、机构代码证及企业股东名单等资料是否属实，股东决议签名是否真实有效、是否存在以虚假的资料和交易背景骗取贷款问题；

7.排查是否存在内部工作人员与借款人内外勾结，弄虚作假骗取贷款问题；

8.排查是否存在信用社工作人员利用职务之便，不遵守联社规定为本人及配偶办理贷款；弄虚作假利用他人名义或冒用他人名义贷款自用的；排查是否存在超权限、跨地区或垒大户等违规放贷问题；

9.排查存量担保贷款的合规性及合法性； 10.排查存量新增贷款是否符合贷款准入条件；是否存在手续不合规、资料不完整、超权限或向产能过剩企业发放贷款等违规问题。

四、工作要求

（一）各网点要积极配合检查组工作，如实反映情况，提供真实资料，确保此次检查工作顺利开展。检查期间发现案件线索的，检查组要立即向联社领导汇报，并根据情况对检查范围向前追溯或向后延伸。

（二）要严格落实首查责任制，明确检查人员的责任。要坚持“四不放过”，即：违规问题不查清不放过，违规原因不查清不放过，违规金额不查清不放过，违规责任落实不清和追究不彻底不放过。

（三）检查人员要注重检查方法，做到：反映情况必须实事求是，不能歪曲或夸大事实；提出建议必须有据可查、客观公正，不能千篇一律、无的放矢；沟通一致必须做到认识统一、心服口服，不能强迫签证；及时报告必须讲求时效，不能拖延误事；在核对贷款时，要借结息、贷后检查等工作之机与借款人核对，避免引起借款人不满情绪。

7.中国信贷风险度量方法浅析 篇七

关键词：信贷风险,信贷风险度量,粗糙集

一、前言

从20世纪80年代到21世纪, 世界银行业得到了迅猛的发展, 同时也取得了巨大的成就。随着金融全球化、电子化进程的加快, 国际金融市场一体化与自由化的稳步推进, 各国或地区对金融监管日益放松, 导致金融危机和银行危机频繁爆发。据国际货币基金组织统计, 自1980年以来, 有130多个国家和地区在不同阶段经历了银行业的严重问题。发展中国家、工业化市场经济国家和所有转轨国家都受到了影响。银行的脆弱性和银行业危机已成为全球化的经济问题。

目前, 中国金融体系仍然以银行为主导, 信贷业务作为银行核心业务成为商业银行收入的主要来源的同时, 信贷风险也成为其面临的首要风险。因此, 中国银行要在更广范围和更深层次上参与国际竞争, 必须首先加强对信贷风险管理的改革和创新, 不断提高信贷风险管理水平。

“化解和防范金融风险”已成为当前中国经济改革和发展中最突出的任务之一。金融风险管理成为中国目前经济生活中一个非常重要的问题, 无论是宏观经济和金融的决策者还是银行等各金融机构的管理者都在积极探索现代金融风险管理的有效方法。对风险及其管理理论与技术的认识构成了我们深刻认识现代金融和现代银行本质的最佳的切入点和突破口。金融危机及银行危机频繁爆发的根本原因在于信贷方面存在的高风险, 而避免产生这种高风险的各种度量方法存在不足, 或适应范围有限。

因此, 对信贷风险度量方法进行研究具有重要的理论意义和应用价值, 本文在参考大量国内外相关文献的基础上, 从中国信贷风险产生的原因出发, 从定性分析与定量分析两方面对中国信贷风险度量方法进行研究, 提出各种度量方法的适应范围和优缺点, 这对有效避免银行危机具有十分重要的意义。

二、中国信贷风险度量方法

(一) 信贷风险度量的定性分析方法

当前主要的信贷风险度量的定性分析方法为专家制度测量法。

1. 专家制度法的基本概念。

专家制度是一种最古老的信用风险分析方法, 它是商业银行在长期的信贷活动中所形成的—种信用风险分析和管理制度。专家测量法, 就是以专家为索取信息的对象, 依靠专家的知识和经验进行量的一种传统的主观测量风险方法。在信贷决策过程中, 信贷官的专业知识、主观判断成为最重要的决定因素。专家测量法可以采用会议形式, 也可以用函询形式, 前者称为专家会议法, 者称为专家综合意见法, 或德尔菲法。

2. 主要内容。

采用这种方法的绝大多数银行都将重点集中在借款人的“5C”上, 即品德与声望 (Character) 、资格与能力 (Capacity) 、资金实力 (Capital or Cash) 、担保 (Collateral) 、经营条件或商业周期 (Condition) 。也有银行将信用分析的内容归纳为“5W”或“5P”。“5W”系指借款人 (Who) 、借款用途 (Why) 、还款期限 (When) 、担保物 (What) 、如何还款 (How) ;“5P”系指个人因素 (Personal) 、目的因素 (Purpose) 、偿还因素 (Payment) 、保障因素 (Protection) 、前景因素 (Perspective) 。

3. 主要特点。

(1) 主要优点。这种方法的最大特征就是:银行信贷的决策权是由银行里那些经过长期实践、具有丰富经验的信贷官所掌握, 并由他们作出是否贷款的决定。因此, 在贷款审批环节中, 采取专家制度法, 一来能够反映个人业绩, 二来能够使权责明确。 (2) 缺点和不足。专家制度法—专家制度是一种纯定性的分析方法, 实践却证明它存在许多难以克服的缺点和不足, 其主要缺陷有:1) 要维持这样的专家制度需要相当数量的专门信用分析人员, 随着银行业务量的不断增加, 其所需要的信用分析人员就会越来越多, 必然会带来银行冗员、效率低下、成本居高不下等诸多问题。2) 专家制度实施的效果很不稳定, 这是因为信贷官员本身的素质高低和经验多少将会直接影响该项制度的实施效果。例如, 对于公司所提供的一套财务报表和文件, 不同的信贷官员对其进行分析会得出不同的分析结果, 差异很大。3) 大大降低了银行应对市场变化的能力。银行由于长期以来一直采用较为严格的等级制度, 贷款流程复杂、审核程序苛刻, 但现在金融市场已经呈现出灵活多变的特征, 传统的操作方法已经越来越不适应市场。4) 加剧了信贷过度集中的问题。在专家制度下, 专家对某一行业或某类客户有着强烈的偏好, 选择的客户都具有较高的相关性, 这就加剧了银行贷款的集中程度, 必然给银行带来潜在的风险。

4. 结论。

综上所述, 专家制度有着许多难以克服的弊病, 人们试着去寻求更加客观、更为有效的度量信用风险的方法, 来提高银行信用评估的准确性, 如有些银行将专家制度和专家系统结合起来以提高信贷审批决策的正确率。在专家制度的信用分析框架中是无法对借款人的信用状况作出令人满意的评定的。这就不得不促使人们去寻求更加客观, 更为有效的度量信用风险的方法和手段, 来提高银行信用评估的准确性[1]。

(二) 信贷风险度中的定量分析方法

信贷风险量化分析可以追溯到20世纪30年代, 从20世纪60年代末期开始, 在世界性的银行倒闭、信誉高的大借款者纷纷转向市场融资、信贷市场竞争愈加激烈、不动产市场日趋衰落以及银行表外业务迅速增长 (Kinsey, 1993) 等现实因素的推动下, 信贷风险测量技术得到了显著的发展。西方商业银行信贷风险分析经历了从传统的主观分析、财务比率分析到统计方法的应用乃至现代的一些新方法, 包括基于期权理论模型、“死亡率”模型、期限结构法、神经网络方法、JP.Morgan的组合风险测量模型Credit Metries等。具体有以下几种分析方法:

1. 判别分析法。

信用评分模型思路是这样的:事先确认某些决定违约概率的关键因素, 然后将它们加以联合考虑或加权计算得出一个量化的分数。在某些情况下, 这一分数可以按字面意义解释为违约概率;在另一些情况下, 这一分数可以被用作另一种分类方法:根据一个分数或一个关键点把潜在的借款人要么放到好的一组, 要么放到坏的一组, 判别分析法假设企业破产或经营失败服从二项分布。Altman的Z评分模型 (Z-Score model) 和ZETA信用风险模型 (ZETACredit risk model) 最具代表性[2~4]。

Altman的Z评分模型是根据数理统计中的辨别分析技术, 对银行过去的贷款案例进行统计分析, 选择一部分最能够反映借款人的财务状况, 对贷款质量影响最大、最具预测或分析价值的比率, 设计的一个能最大程度地区分贷款风险度的数学模型, 对贷款申请人进行信用风险及资信评估。若得分高于或大于某一预先确定的值或值域, 就可以判定这家公司的财务状况良好或其风险水平可被银行接受;若Z该得分小于或低于预定的Z值或值域, 则意味着该公司可能无法按时还本付息, 甚至破产。对于商业银行贷款的最合适的评分模型有如下形式:

式中, a、b、c、d、e分别是值模型五变量的系数;X1—营运资本/总资产;X2—留存盈余/总资产;X3—利息和税收之前的收益/总资产;X4—股权的市场价值/总负债的账面价值;X5—销售额/总资产。

Altman经过统计分析和计算, 最后确认借款人违约的临界值Z0=2.675。如果Z<2.67, 则借款人被划为违约组;反之则反。当1.81

1977年, Altman和Narayanan对原始的Z评分模型进行了重大修改和提升, 推出了第二代信用评分模型—ZETA信用风险模型。新模型的变量由原始模型的5个增加到7个, 它的适用范围更加宽广, 对不良借款人的辨认精度也大大提高了。ZETA模型的表达式如下:

式中, a、b、c、d、e、f、g分别是ZETA模型中七变量各自的系数。X1—资产收益率, 是指公司 (企业) 息前、税前收益占总资产的比率;X2—收益稳定性指标, 是指公司 (企业) 资产收益率在五年或十年中变化的标准差;X3—债务偿付能力指标, 由息前、税前收益占总利息支付额比率来度量;X4—累计盈利能力指标, 由公司的留存收益与总资产之比来表示;X5—流动性指标, 由流动资产/流动负债比率表示;X6—资本化程度的指标, 用借款人普通股5年的平均市场价值与长期资本总额之比来表示;X7—规模指标, 由企业总资产的对数来表示。

由于Z评分模型和ZETA模型具有较强的操作性、适应性及预测能力, 所以它们一经推出便在许多国家和地区得到使用、推广并取得显著效果, 成为预测企业违约或破产的核心分析方法之一。但这两个模型也存在一些缺点:首先, 由于模型缺乏对违约和违约风险的系统认识, 理论基础比较薄弱, 难以令人信服;其次, 两个模型都假设在解释变量中存在着线性关系, 而现实很多经济现象是非线性的;再次, 两个模型都依赖于财务报表的账面数据, 由于信息的非对称性, 这就必然削弱模型预测结果的可靠性和及时性;针对这两个模型存在的上述问题, 为使Z模型适应形式的变化, 近年来, 非线性方法特别是神经中枢网络系统被应用到Z模型中。这在一定程度上提升了Z模型的适用性、准确性。在这方面, Coats and Fant所做工作甚多[6]。

2. Logistic回归分析法。

20世纪80年代以来, Logistic回归分析法逐步取代了传统的判别分析法。与一般判别分析法假设企业破产或经营失败服从二项分布所不同的是, Logistic回归分析法假设其服从Logit分布。其不要求模型变量之间有线性相关的关系, 不要求变量服从协方差矩阵相等和残差项服从正态分布, 使得模型更贴近客观经济现象, 因为一般的经济现象往往是非正态分布的。

利用多元回归方法分析变量之间关系或进行预测时的一个基本要求是:被解释变量应该是连续定距型变量。然而, 实际应用中这种要求未必都能够得到很好的满足。在数据分析的应用中, 尤其是在社会科学研究中, 有时会出现被解释变量是0/1二值品质型变量的情况, 即因变量只取0或1。在这种情况下, 就要应用Logistic函数进行变量估计。Logistic函数的典型形式如下[7]:

式中, P表示自变量取xi时yi=1的概率, 即某个事件发生的概率。因此, Logistic回归分析模型是非线性统计方法。

采用Logit方法主要原因是解释变量是二分变量, 即违约/非违约, 所以对二分变量的分析采用非线性函数更符合实际。设企业经营状况的条件概率为:

P (Z=1|X) =π (X) , Z是企业的经营状况, 其中1代表企业经营失败。令X= (X1, X2, …, Xp) T是一个p维随机向量, X是模型选取的企业财务比率, i为财务比率的数量, β= (β1, β2, …, βk) T是解释变量X的Logit系数, β0是常数项, 则相应的Logistic方程等于:

采用Logit方法的主要优点是可以不要求线性判别法的严格假设条件, 不需要样本数据服从标准正态分布, 但也存在一些缺陷:一是模型本身假设不合理, 假设服从Logit分布不具有可加性;二是需要大量的样本数量, 一般的样本数据不宜少于200个, 否则参数估计值有偏差;三是中间领域的判别敏感性较强, 导致判别结果的不稳定性[7]。

3. 神经网络。

神经网络 (Neural Network, NN) 近几年成为信用风险评估的热点方法, 它也是一种分类方法, 具有模式识别能力、自组织、自适应、自学习特点的计算机制。它的知识编码于整个权值网络, 呈分布式存储且具有一定的容错能力。其显著优点是对数据的分布要求不严格, 也不必要详细表述自变量和因变量之间的函数关系, 能有效解决非正态分布、非线性的信用评估问题。神经网络在信用风险分析的作用是通过分类功能实现的, 即首先找出影响分类的一组因素, 作为输入变量, 然后通过训练形成模型。

神经网络模型的优点主要体现在: (1) 不完全依据对问题的经验知识和规则, 具有自适应功能, 对于弱化权重确定中的人为因素十分有益; (2) 能够处理有噪声或不完全的数据, 具有泛化功能和很强的容错能力; (3) 能处理复杂的非线性关系问题。缺点是: (1) 特殊的理论基础和用数据挖掘的方法确认解释变量之间隐含的相关关系以及它们的经济含义; (2) 要得到一个较好的神经网络结构非常耗费人力和时间; (3) “过分拟合”问题:一个在样本之内有很好解释能力的模型可能在样本以外进行预测时却表现极差, 神经网络工作的随机性限制了神经网络的广泛应用。尽管存在一些遗憾, 神经网络方法作为一门崭现代信息处理科学方法仍然吸引着众多领域的研究者[8]。

4. 粗糙集。

粗糙集理论是一种新的处理模糊和不确定性知识的数学工具。其主要思想就是在保持分类能力不变的前提下, 通过知识约简, 导出问题的决策或分类规则。波兰科学家Z.Pawlak在1982年首先提出。

1) 它将我们感兴趣的事物看成是论域, 设U≠覫是我们感兴趣的对象组成有限集合, 称为论域。任何子集X哿U, 称为U中的一个概念或范畴, 为规范化起见, 我们认为空集也是一个概念, U中的任何概念族称为关于U的抽象知识, 简称知识。在有限集合U上能形成划分的知识感兴趣。

2) 设U是一个非空有限集合, 称为论域, R为U上的一个等价关系, 称二元组 (U, R) 为一个近似空间。对于任意X哿U, X关于近似空间 (U, R) 的下近似R (X) 与上近似R (X) 分别定义为[9]:

3) 知识约简即俗称的属性约简, 是粗糙集理论的核心内容之一。知识库中知识 (属性) 并不是同等重要的, 甚至其中某些知识是冗余的, 所谓知识约简, 就是在保持知识库分类能力不变的条件下, 删除其中不相关或不重要的知识。

4) 决策表是一类特殊而重要的知识表达系统, 多数决策问题都可以用决策表形式来表达, 这一工具在决策应用中起着重要的作用。设S= (U, A, V, F) 为一个知识表达系统, 且C, D哿A, 是两个属性集, CID=覫分别称为条件属性和决策属性, 具有条件属性和决策属性的知识表达系统为决策表。记为T= (U, A, C, D) 或简称CD决策表。

5) 在决策表中, 不同的属性可能具有不同的重要性。令C和D分别为条件属性集和决策属性集, 属性子集C′哿C关于D的重要性定义为[9]:

粗糙集理论是一种研究不精确、不确定性知识的数学工具, 它不仅在数据挖掘方面得到了广泛的运用, 如今越来越多的学者将这一数学工具运用于财务预警, 风险预测等方面。从上文可知, 传统的信贷风险管理度量方法都有其缺点, 比如需要样本数据服从正态分布、需要各种假设, 然而现实经济规律之中往往不符合此类假设, 以至预测精度不够, 预测准确率不高, 并且传统的信贷风险预测分析无法将定性指标与定量指标相结合, 要么是主观的定性分析, 要么是结合统计方法的纯定量分析, 而运用粗糙集理论则可以弥补这一缺陷。粗糙集方法则有几个优点:不需要预先知道的额外信息, 如统计中要求的先验概率和模糊集中要求的隶属度;算法简单、易于操作。粗糙集理论能发现不确定性的知识, 能从数据中发现异常, 排除知识发现过程中的噪声干扰, 所以运用粗糙集方法得到的知识发现算法有利于并行执行, 这可极大地提高发现效率。对于大规模数据库中的知识发现来说, 这正是求之不得的。KDD中采用的其他技术, 如神经网络的方法, 不能自动地选择合适的属性集, 而利用粗糙集方法进行预处理, 去掉多余属性, 可提高发现效率, 降低错误率。最后, 粗糙集方法比模糊集方法或神经网络方法在得到的决策规则和推理过程方面更易于被证实和检测。

三、结论

无论是多元判别模型、Logistic回归模型、内部评级模型还是神经网络模型都有其独特的应用前提以及各自的优缺点。

1.判别分析方法可以同时考虑多项财务指标, 整体衡量企业绩效, 且模型比较简单实用, 直到今天都被广泛应用。但是判别分析法也有两个局限性, 首先需要严格的假定条件, 其次模型的线性问题。而在实际的应用中, 企业财务变量、宏观紧经济变量等变量的数据往往不服从正态分布, 而建模所用数据的先验概率也是未知的, 而各变量共同作用影响着判别值的大小, 并不是简单的线性关系就能描述的, 这些假设条件与现实情况的差距都将在一定程度上影响判别模型的准确性以及外推性。

2.Logistic回归分析不再要求变量间一定具有线性的关系和等协方差阵, 而且解释变量不再受正态分布这一前提假设的限制。因此, Logistic回归模型的应用比较广泛。但是Logistic回归模型假定的事件发生服从累计概率分布这一假设前提在现实中也难得到满足, 并且在样本数量较小的情况下, 所得到的判别结果容易出现偏差。而且模型对错误资料不具备容忍性, 无法通过自我学习来调整。

3.神经网络具有其独特的优点, 首先, 由非线性的神经元组成的神经网络自身是非线性的, 并且是一种分布于整个网络的特质。其次, 自学习能力比较强。再次, 以硬件形式实现的神经网络具有天生的容错性。但是, 神经网络也存在自身无法忽视的缺陷, 其中最受人批判之处就在于没有定型的理论基础, 而且其他方法建模都能得到确切的模型形式, 容易结合经济理论知识来解释, 而神经网络的内部结构属于“黑箱”操作, 无法用显式表达出来, 解释较为困难, 如果出现错误判别, 常常无法解释出错原因。而且神经网络方法由于缺乏统计机理, 无法给出相关的显著性统计准则, 难以进行建模的变量选择。

4.将粗糙集理论应用于信贷风险当中不需要预先知道的额外信息, 如统计中要求的先验概率和模糊集中要求的隶属度;算法简单、易于操作。发现不确定性的知识, 为粗糙集方法提供了用武之地。相比神经网络的方法, 不能自动地选择合适的属性集, 而利用粗糙集方法进行预处理, 去掉多余属性, 可提高发现效率, 降低错误率。可适应复杂结构的定性、定量相结合的指标分析。

参考文献

[1]董积生.商业银行信贷风险管理[D].武汉:华中科技大学, 2005.

[2]Altman, E.I.Financial Ratios Discriminated Analysis and Prediction of Corporate Bankruptcy[J].Journal of Finance, 1968, (4) :589-609.

[3]Aitman, E.I., T.K.N.Baidya, L.M.R.Dias.Assessing Potential Financial Problems firms in.Brazil.NYU Salomon Center Working Paper, 1977, 9:125.

[4]Altman, E.I., P.Narayanan.An International Survey of Business Failure Classification Models.Financial Markets, Instruments andInstitutions.1997, Vol.6, No.2.

[5]Altman, E.I.Managing Credit Risk.John Wiley&Sons, Lnc., 1988:121-123.

[6]Coats, P.K.L.F.Fant.Recognizing Financial Distress Patterns Using a Neural Network Tool.Financial Management, 1993, (6) :142-155.

[7]朱小宗.信用风险度量模型分析及其在中国银行业的应用[D].重庆:重庆大学, 2005.

[8]杨文瀚.商业银行信用风险度量模型与管理研究[D].南京:南京航空航天大学, 2006.

8.IT管控消费信贷风险 篇八

欧美股市暴跌，欧债危机正造成消费信贷的资金枯竭，全球市场对美国经济二次衰退和欧洲债务危机蔓延的担忧日益加剧。对比2008年美国的次贷危机演变为全球金融危机，足见消费信贷的风险管控对于经济的重要程度。今年5月，中国银行业协会发布的《中国信用卡产业发展蓝皮书》显示，信用卡消费额在社会消费品零售总额中占比达到32%，信用卡已经成为居民日常生活中最主要的非现金支付工具。那从银行的角度来看，可以采取哪些措施来将消费信贷的危机降至最低，来保证资金的健康流转呢？在技术层面上，IT人员可以给出答案。

信用卡爆炸背后的隐忧

近几年，中国的个人消费信用市场才刚刚开始发展，无论是本土央企还是外资银行纷纷开疆辟土，将开拓中国的消费信贷市场作为一大业务重点。

“2007那会中国刚刚加入世贸组织，中国银监会主要为银行做一些IPO的准备，还有巴塞尔II协议合规性的工作。当时银行主要想怎么使自己的业务得到快速增长，并且能够有足够的准备金。在早期，我们看到很多银行重点是放在争取新的客户上，发放更多的信用卡。”经济学家、博士马克•格林（Mark Greene）曾经先后任职美国联邦储备委员会和IBM，目前，他是一家金融行业解决方案提供商费埃哲(FICO)的CEO，这家公司已为国内包括中国银行、光大银行在内的十多家银行提供信贷审批决策系统、信用评分模型等多方面的解决方案。

马克告诉记者，当费埃哲在2007年进入中国时，世界上信用卡增长速度最快的国家，就是中国。时至今日，中国持有银行卡的人一共有5亿，每个人手里几乎有两张银行卡。

与此相对应的事实令人担忧，中国有2.3亿的信用卡正处在睡眠状态，这对于银行业来说，管理成本代价高昂。这些信用卡中庞杂繁琐的数据给银行的信息管理带来了前所未有的挑战和机遇，同时也蕴藏着巨大的商业价值有待开启。

要想平衡银行消费信贷业务增长和风险防范之间的关系，可以从银行自身的信息化系统着手，用技术手段科学地规避风险。

“最近几年这些银行开始从当初一味地争取新客户，转向了维护早前建立好的客户关系。另外这几年银行也开始看重他们的催收以及反欺诈这两个工作。所以客户关系管理、催收、欺诈，是信用卡客户管理目前的主要工作。”马克介绍到。

技术管控风险的重要环节

自2008年金融危机后，欧美的银行对于消费信贷的审批明显严格起来。在采访中，记者了解到欧美很多银行在发放贷款时大幅提高了评分标准。然而，信用评分系统在中国才刚刚起步。

光大银行的零售信贷风险管理系统是国内第一个整合了分析技术和决策引擎的大规模智能化、自动化的零售风险管理系统，具有示范意义。

过去，光大银行的信贷审批主要依靠人工，信贷风险管理无法实现自动化，如何提高效率、促进零售信贷业务的大力发展是光大银行需要解决的首要问题。为此，光大银行引入一整套的风险管理系统解决方案，包括四个子系统：决策引擎加速器、信用评分模型、个人贷款管理系统（信贷审批和放贷管理），以及数据集市（报告和巴塞尔内部评级法开发），从决策、评分、资金管理和数据分析等各个环节为安全信贷把关。

在审批环节，决策加速器（CDA）用于新增账户的信贷审批，光大银行可以自己设计并且灵活地修改决策。而且，对于已经制定的规则和决策，CDA可以简单地完成复用功能，从而避免重复开发。CDA为光大银行所带来的收益主要包括：实现信贷审批决策的集中化管理；快速实施信用政策和部署评分模型；通过自动化决策提高效率；可拓展的技术架构适用于多种平台等，减少了IT资源的维护投入。

在信用评分环节，系统中的信用评分可以实现对贷款申请的量化风险管理，光大银行在对申请者进行评分时会考虑综合因素，而不是通过传统的主观判断。同时，信用评分模型还充分利用了统计分析技术、数据挖掘技术和其他科学方法来实现评分的准确性。这大大节省了信贷审批的时间和人力，降低了信贷审批流程中的不一致性。

在贷款管理环节，新的信贷审批系统可以对信贷申请工作队列进行有效管理。该系统自动将每一步中的任务进行路由分配，让所有的操作人员能够更有效地使用电子化工作流程来工作。它通过实现流程和参数的灵活配置来进行业务变更，实现客户经理现场预审批。该系统通过使用应用信用品分模型所生成的结果，增强了光大银行根据单个借款人的还款概率对信贷申请进行更准确评估的能力，此外还以更科学、经济的方式来进行贷后管理和早期预警。

在数据分析环节，光大银行使用数据集市模块这一以分析技术为向导的数据平台对业务管理和风险管理进行数据支持，它建立了一个多维度的分析等级体系，可以对多种业务绩效指标进行综合分析。

此外，中国银行也已经开始利用IT技术来进行风险管控，中国银行的零售信贷业务占整个信贷业务的30%，而这一比例在未来有望增长到50%。借助费埃哲Blaze Advisor作为中央决策管理平台，中国银行开发出新的消费信贷审批系统，有效地提高了业务决策效率。

健康的消费信贷文化

在美国，个人消费占到GDP的70%，而在中国，个人消费只占30%。也就是说，中国大部分国内消费是由公共消费来带动的。但随着国家经济不断发展，个人消费将会占据越来越重要的位置。拥有庞大的个人消费群体之后，成熟消费信贷文化的建立和完善也就指日可待了。相关专家指出，中国想建立健全这样的消费信贷文化，需要把握好四个要素。

第一个要素是信贷评分。在很多成熟的消费信贷市场，信贷评分是银行用来发放信用卡或者审批贷款时所使用重要决策依据和基础。在中国，今年年初才开始出现信贷评分，目前并未大规模使用。

第二个要素是特征，即持卡人或者申请者的特征。银行需要知道信用卡可以发给谁，这就需要先跟客户建立良好的关系，然后了解他的家庭、背景，掌握客户特征。

第三个要素是还贷能力。也就是银行对持卡人的现状、收入、财务状况要有所了解，清楚持卡人有没有偿还贷款、按揭的能力。

第四个要素是抵押物情况。银行需要了解，在持卡人无力偿还的时候，银行可以收回多少抵押物。这样在发放贷款之前，银行可以规定相应的贷款额度。