银行工作的阶段性总结

银行工作的阶段性总结（通用7篇）

1.银行工作的阶段性总结 篇一

银行借名、假冒名贷款专项整治活动阶段性工作报告

山西银监局：

为进一步查清借名、假冒名贷款风险底数，规范信贷业务行为，堵塞管理漏洞，夯实案防基础，根据山西银监局《转发银监会办公厅关于印发农村中小金融机构三项整治活动方案的通知》安排，从今年4月起，我分局积极督导辖区农村中小金融机构开展了以排查、清收借名、假冒名贷款和规范贷款管理为主要内容的专项整治活动，取得了阶段性成效，现将活动情况汇报如下：

一、组织安排情况

一是明确目的、制定方案。为确保此次专项整治活动扎实开展，稳步推进，我分局根据银监会《农村中小金融机构借名、假冒名贷款专项整治工作方案》，结合辖区实际制定了《临汾农村中小金融机构借名、假冒名贷款专项整治工作方案》要求各农村中小金融机构严格对照借名、假名、冒名三类贷款的界定标准，对截至实际检查日已发放尚未归还的（含未到期）个人贷款业务进行全面排查，不留死角，彻底摸清借名、假冒名贷款的真实状况。省联社临汾办事处及各县级联社也分别管好要求制定了《实施方案》。

二是加强领导、积极部署。为确保借名、假冒名贷款专项活动的开展，省联社临汾办事处对专项活动进行统一安排，成立了由主要负责人为组长的专项整治工作领导小组，各联社（农商行）也相应成立了领导组织，强化指导、协调和推动，为活动顺利开展提供了有力的组织保障。我分局成立了专项整治活动领导小组，指导、督促农村中小金融机构精心组织、周密部署、扎实开展整治活动。同时，我分局还派出督查工作组20余个（次），对全辖区县级联社专项整治活动开展情况进行指导、督促、检查。确保了活动开展的质量和效果。

三是宣传动员。为切实做好此次专项整治工作，各农村中小金融机构认真进行宣传发动工作，均能主动向当地政府汇报、积极寻求政府及公安、司法部门的支持及帮助，召开了动员大会，营造高压气氛，对专项活动进行动员部署，通过宣传、动员、学习，合有关人员充分认识到借名、假冒名贷款违规违法的实质和严重后果。同时在内部设立并公布“借名、假冒名贷款”活动举报电话、举报信箱、举报电子邮箱、联系人、并在电视上进行公布。由纪检监察室负责收集、整理举报线索。

四是清理排查、摸清底数。各农村中小金融机构组织全员认真学习文件精神，正确理解借名、假冒名贷款的含义，对截止检查日已发放尚未归还的(含未到期)所有在手续形式上以个人名义承贷的贷款，采取内部网点交叉检查、贷款本息全面对账的方式排查，做到全面对账，紧持换人核对、双人对账，坚持与借款客户见面的原则，确保了借名、假冒名贷款问题的充分暴露。

二、排查清理情况

由于辖区村镇银行刚刚成立，因此借名、假冒名专项整治活动主要以农村信用社为主，截止11月末，辖区农村信用社各项贷款余额389亿元，此次专项整治活动排查贷款389亿元，排查面达到100%，共排查出借名、假冒名贷款358笔，金额666.06万元，其中借名贷款223笔，金额399.46万元，假冒名贷款135笔，金额266.6万元，共涉及2个联社，分别为：曲沃联社17笔56.3万元、洪洞联社341笔609.76万元。

自开展专项整治活动以来全市农村信用社累计清理231笔，金额340.06万元，分别为：曲沃联社现金清收0.6万元，清收率1.07%；洪洞联社现金清收10笔31.3万元，其他方式确全、保全217笔308.16万元。

截至目前，全市农村信用社借名、假冒名贷款余额共127笔，326万元，共涉及2个联社，责任人54人，分别为：曲沃联社17笔55.7万元，涉及责任人1人；洪洞联社110笔270.3万元，涉及责任人53人。

三、专项活动中存在的问题

尽管辖区农村信用社专项整治活动取得了了一定的成效，但有部分县级联社仍存在一些问题，主要表现于：

（一）领导重视不够。部分联社“一把手”对此次专项活动重视程度不够，只是学习文件、开会，对清查工作很少过问。

（二）部分联社组织不认真、清查工作还不彻底。

四、监管意见

（一）针对专项整治工作中存在的问题，各农村中小金融机构要认真按监管部门和上级行业管理部门的要求，对专项整治工作进行一次“回头看”，按《方案》要求逐条对照进行排查。确保专项活动工作的效果和质量。

（二）农村中小金融机构的领导要高度重视此次专项整治工作，要明确责任，把活动纳入重要办事日程，真正做到思想到位、组织到位、责任到位、措施到位、落实到位。

（三）要加强对专项活动开展情况的督查工作，省联社临汾办事处及各联社要实行领导包片负责制，加大对活动开展的巡查、督查。

（四）认真做好下一阶段的工作。农村中小金融机构总结好上一阶段工作开展情况，早动手、早安排，根据清查、摸排阶段的成果，切实做好分类处置工作。

（五）加大稽核检查力度。今后的工作中，针对借名、假冒名贷款问题，将继续保持高压态势，“发现一笔、查处一笔”，严格责任追究，一查到底，绝不姑息。彻底消灭借名、假冒名贷款。

附件：

1、借名、假冒名贷款专项整治活动情况综合统计表

2、涉嫌违法犯罪案件借名、假冒名贷款台账（逐笔）

3、未涉及违法犯罪案件借名、假冒名贷款台账（逐笔）

2.银行工作的阶段性总结 篇二

江西省婺源县沱口金矿普查区地处江西省婺源县北西355°方向直距约24km, 行政上属婺源县浙源乡管辖。普查区地处中低丘陵山区, 海拔高度最高307.3m, 最低126.1m, 最大高差181.2m。区内工作主岩地层为薄—厚层状灰绿色千枚状粉砂岩和千枚状粉—细屑沉凝灰岩为主, 夹千枚状砂质板岩、细碧岩等, 其中千枚状板岩微细水平层理发育, 呈深浅不同色调的条纹条带, 砂岩中的绢云母、绿泥石和石英碎屑呈带状排列, 一般与层理一致, 使岩石外貌具有一种特殊的条带构造。千枚状板岩中普遍含有星点状磁铁矿 (镜下达3%) 形成黑色斑点状板岩, 是本区找金的标志地层。地层含金普遍较高, 丰值为10×10-9~140×10-9, 均值20×10-9与金山金矿 (23×10-9) 可比, 高出克值近5.5倍, 是本区金成矿就近就地取材的重要“矿源层”。区内金矿化主要产于塔前—赋春北东向大断裂旁侧次级韧性剪切破碎带中, 矿化受断裂构造与富金层位联合控制, 产状多为走向NE—NEE, 倾向NW, 倾角60°~70°, 矿化在构造中呈脉状、透镜状分布。赋矿主岩地层为中元古双桥山下亚群 (Pt2sh1 1) 的海相火山碎屑岩系, 岩性为青灰、深灰、灰绿色粉—细屑沉凝灰岩、凝灰质细—粉砂岩、千枚状砂质板岩、千枚状低炭斑点板岩, 其中千枚状低炭斑点板岩是区内找金的地层标志。

2 江西省婺源县沱口金矿普查工作

江西省婺源县沱口矿区金矿普查自2014年3月至2014年12月, 普查工作内容包括以下几个方面: (1) 1∶2000地质简测。以2个月的时间对重点工作区段进行1/2千工程地质简测, 设计1.8km2工作量, 完成修测面积0.52km2, 为计划任务的29%。 (2) 土壤地化测量。设计1∶5000地化测量设计1.8km2工作量, 实际完成工作面积0.52km2。由于地形和植被发育等因素影响, 实际测量精度约相当于1∶5000—1∶10000。 (3) 工程探矿。依据设计, 本次金矿普查以槽探为主要浅部验证手段, 贯穿于整个野外工作的全过程, 主要对原施工探槽进行清理, 且对主要含矿构造进行重新取样验证, 其中对F1、F2和FA2老槽10个进行清理工作, 共计工程量330m3。取刻槽样61个, 累计样长60.0m, 如表1所示:

(4) 分析测试。分析测试工作基本按设计要求进行, 分别委托赣西北地质大队和华东地质局测试中心完成, 其中化学测金样61个, 土壤微化测金352个, 满足了找矿所需的基本分析测试要求。

3 普查结果分析

(1) 大致查明了区内的地层、岩性、构造、岩浆岩等地质特征, 大致查明了与金矿化有关的断裂构造、赋矿层位及围岩蚀变的特征;大致了解了矿石的物质组成、矿石质量;大致了解了水文地质、工程地质、环境地质等开采条件。 (2) 地化成果。土壤地化发现主要金浓集中心异常晕1处, 规模为100m×200m;浓集中心的最高异常值为53×10-9~97×10-9, 接近原晕金异常, 其特征参数表现为:异常晕金代号为Au-25, 规格为110m×200m;异常值介于10-97×10-9;特征描述为:位于F8北段北侧、团块状“三带”发育;见矿 (化) 状况介于0.12810-9/m-0.06410-9/m之间。 (3) 探槽见矿成果。本次对F1所清理探槽TC-28、TC-34、TC-36个, 验证见矿化率为100%, 见金矿化质量分数为0.112×10-6~0.340×10-6、厚1.00m~2.90m。探槽成矿结果表现为:TC-28∶KC-064、KC-065厚度分别为1.4m、1.5m;W (Au) 分别为0.24×10-6、0.34×10-6;地质特征均为硅化角砾岩;TC-34∶KC-071、KC-072、KC-076厚度分别为1.5m、1.2m、1.1m;W (Au) 分别为0.24×10-6、0.112×10-6、0.21×10-6;地质特征分别为:硅化千枚状粉砂岩、硅化角砾岩、含脉构造角砾岩;TC-36∶KC-084;厚度为1.2m;W (Au) 为0.131×10-6;地质特征分别为硅化角砾岩。

4 金矿富集规律以及找矿方向

4.1 金矿富集规律

金矿富集规律表现为以下几个方面:主要金地化异常浓集中心晕, 其中Au-1浓集中心规模最大, 并有≥100×10-9的高值异常点2个, 是本区已发现的最主要金异常浓集中心, 其中心部位 (F1) 经探槽验证, 见金矿质量分数为0.10×10-6~2.0×10-6矿 (化) 体;表层褶皱与断裂带是控矿的主要因素, 区内发育的近东西向紧密线型褶皱构造和塔前—赋春大断裂派生的北东向断裂FA1、FA2、FA3夹持控制着F1~F7含矿韧性剪切带的展布, 是本区最主要的控矿构造;基性火山岩是金的重要初始来源, 区内金成矿预富集与古火山岩活动有关, FA1、FA2夹持区内, 细碧岩与千枚状薄层炭质板岩间层产出是金富集成矿的有利部位;F1~F7为本区挤压应力下形成的北东向扭滑断裂所派生的一些片理或张裂带, 区内已发现的金矿 (化) 体均赋存于这些含脉挤压破碎带中;金成矿的后生性 (作用) 是主要的, 金矿化富集与成矿热水流的长时间、反复在构造破碎带中运移关系密切。

4.2 找矿方向

通过对区内金成矿地质特征和矿化富集规律的综合分析研究, 认为针对斑点状炭质板岩和细碧岩间层发育部位的紧密线型褶皱片理化带与NE—NNE向含脉挤压破碎带复合导致的绢云母发育“退变质带”、挤压片理化带、碎裂 (糜棱) 岩化带, 且发育闪长玢岩、辉绿辉长岩等岩脉产出, 是本区主攻破碎蚀变岩型金矿化的找矿方向。

5 总结

(1) 此次普查工作采用和传统的地表勘察方式相比更具优势, 不仅仅局限于表层、露头控制, 还进行了探槽勘测, 土壤微化检测, 获取了大量的分析资料, 不仅能够为金矿开采设计提供了大量、可靠的技术资料, 同时还说明了江西省婺源县沱口金矿普查区的金矿分布规律, 进一步证实了金矿的寻找方向。 (2) 此次普查工作量巨大, 普查内容包括野外记录、绘制材料图、整理标本和材料、编写报告以及附图、提交评审以及其他综合研究工作, 一方面根据矿区的实际状况, 另一方面根据其他周围矿区的先进经验, 以便于更加快速的寻找和总结矿化信息, 实现地区找矿的突破。

摘要：江西省婺源县沱口金矿具有非常大的找矿潜力, 江西省核工业地质局二六七大队经省国土资源厅批准, 对江西省婺源县沱口金矿进行普查, 通过普查发现对整个矿区的金矿资源进行评价, 旨在为金矿开采提供可靠的参考。

关键词：江西省婺源县,沱口金矿,普查总结

参考文献

[1]喻安光, 宋晓华, 刘文武.四川木里地区找寻岩金矿的几点体会[J].四川地质学报, 2013, 33 (3) :274-276.

3.银行工作的阶段性总结 篇三

关键词 多阶段资产组合；信用风险修正；风险价值（VaR）；Monte Carlo模拟；改进粒子群算法（APSO）

中图分类号 F830 文献标识码 A

Multi-Period Bank’s Asset Portfolio Optimization Model Based on the Adjusted Credit Risk

SUN Ying,GAO Yue-lin

(Institute of Information and System Science, Beifang University of Nationalities, Yinchuan,Ningxia 750021,China)

Abstract From the management of asset portfolio, by adjusting the credit threshold value by Risk Migration, and considering the bank’s continuity principle, This paper established a multi-period dynamic asset portfolio optimization model for banks,based on the adjusted credit risk. According to the model’s feature, we gave the methodconsisting of the dynamic algorithm based on the Monte Carlo simulation and an adaptive multi-period particle swarm optimization algorithm. The numerical experiment indicates that the model is reasonable and the given method is effective and feasible.

Key words multi-period asset portfolio; adjusted credit risk;value at risk;Monte Carlo simulation; adaptive particle swarm optimization algorithm

1 引 言

银行的资产组合管理即是在有限资本约束的前提下，保持资产业务风险与收益的平衡统一，并对资产结构的调整和发展战略起到引导作用.国内外学者对该问题都进行了大量的研究，文献［1］中考虑了单阶段情况时，银行的资产分配问题，但这不符合商业银行持续经营的要求；文献［2］中考虑了多阶段时商业银行的资产分配，但却忽略了利率风险的计算；文献［3-4］中在多阶段模型中考虑了信用风险转移矩阵，但是在计算过程中又假设了企业的收益率服从正态分布，这样必然增大信用风险的度量误差； 鉴于现有模型均存在的一些不足，本文建立了一个基于信用风险修正的多阶段银行资产组合优化模型.

本文中提出的模型是一个非线性的多阶段问题，其求解本身就是一个难题，再加之模型中每一阶段都需要Monte Carlo方法来模型信用风险等级转移概率，则更加大了问题的求解难度.给出了把Monte Carlo模拟的动态算法和改进粒子群的多阶段算法相结合求解方法，前者求解银行各类贷款的期望收益率，后者求解每一阶段银行对各类贷款的最优投资比重.

2 基于信用风险修正的多阶段银行资产

组合优化模型的建立2.1 信用风险修正后的信用等级转移概率

本文将初始信用等级相同，贷款期限也相同的贷款企业划分为同一类企业，同类企业年收益率为该类企业中各企业平均收益率［5］.

根据正态概率纸检验原理［6］，首先对企业收益率进行正态检验.

如果企业收益率不服从正态分布，直接采用已知的信用等级转移矩阵计算贷款收益率和贷款组合信用风险，必然会导致较大的误差.因此，在每一阶段的开始，结合贷款企业此时处于的信用等级，用峰度偏度非正态修正法［3］对信用等级转移矩阵进行修正.

2.2 目标函数的建立

同时考虑表1中的各类资产和 N个贷款项目，求解其最优的分配比重.表1中的前六项资产的利率是固定不变的，不存在风险.故而，银行资产组合的风险仅存在于类企业贷款中.应当指出：由于存在贷款风险，表1中的1~3年和4~5年贷款的名义收益率不能作为下文中贷款收益率的标准，真实贷款收益率才是确定资产收益率的标准.

依据多阶段资产组合原理［4，［7［］，即运用逆向递推原理建立模型：

2.2.1 企业期末贷款收益率期望值的计算

Yk,m=∑ni=j=1pmS(m-1),j×Ri,t-m+1+

pmS(m-1),8×RDS(m-1)（1）

式(1)中t表示企业贷款的总期限；m表示企业贷款的第m年年初；S(m－1)表示第k类企业第m－1年的信用等级；i表示信用等级为i；j表示m年年初贷款企业一年后可能的信用等级为j；n表示除违约外的企业贷款可能的信用状态的数量.由于pmS(m-1),j和Ri,t－m+1存在一 一对应的关系，所以i等于j，由于违约是一个特例，所以单独计算.pmS(m-1),j表示第m年年初信用等级为S(m－1)，一年后转移为信用等级为j的概率；Ri,t－m+1表示第i个信用等级在剩余贷款期限为n－m+1的贷款收益率；pmS(m-1),8表示第m年年初信用等级为S(m－1)，一年后信用等级为违约的概率；RDS(m－1)表示最初信用等级为S(m－1)违约时的贷款收益率.

在求T（T＞1）年的某类企业贷款收益率的期望值时，因先求得企业贷款的信用等级转移概率，其求解可由下文算法1的T－1步完成，利用式(1)进行第一次折算，在结合算法1的T步产生的信用等级转移概率，求解该类贷款企业的年末期望值，即运用式(1)进行第二次折算.

2.2.2 企业贷款收益率期望值标准差的计算

由式（4）得出的企业贷款收益率期望值，进一步求其方差

D(Yk,m)=∑ni=j=1［pmS(m-1),j×(Ri,t-m+1-Yk,m)2］+

pmS(m-1),8×(RDS(m-1)-Yk,m)2.（2）

将D(Yk,m)开方求解企业贷款收益的标准差

σ(Yk,m)=D(Yk,m).（3）

2.2.3 目标函数的建立

令T为末期，J为第J期，N为贷款企业的个数，M为无风险资产的个数，x*k,J为第k类企业第J期的分配比重的变化量，xk,J+1为第k类企业第J+1期的分配比重，Yk,J为第k类企业第J期的收益率期望，ω*i,J为第i类无风险资产第J期的分配比重的变化量，ωi,J+1为第i类无风险资产第J+1期的分配比重，Uk,J为第i类无风险资产第J期的利率.在此模型中，仍以每一阶段的收益率最大为目标函数，但此时的目标函数由两部分组成：即每一阶段的N类企业贷款的组合收益ZJ和无风险资产的收益AJ.

设xk,J=x*k,J+xk,J+1,（4）

ωi,J=ω*i,J+ω*i,J+1.（5）

为了使银行资产的收益达到最大，则可建立目标函数为

max ZJ+AJ=∑Nk=1xk,JYk,J+∑Mi=1ωk,JUk,J

=∑Nk=1(x*k,J+xk,J+1)Yk,J+

∑Mk=1(ω*k,J+ωk,J+1)Uk,J.

J=1,2,…,T.（6）

2.3 约束函数

2.3.1 银行监管约束

各国银行业法令和金融管理当局都对资产负债管理有着严格的规定.对于中国的银行业来说，这些监管要求主要有［1］

DLR=L/D≤75%,(ⅰ)

RR=(R+C)/L≥5%,(ⅱ)

LMR=M1/D≤8%,(ⅲ)

其中：式（ⅰ）中DLR为存款比重，L为各项贷款期末余额，D为各项存款期末余额；式（ⅱ）中RR为备付金比重，R为在人民银行备付金存款期末余额，C为库存现金期末余额；式(ⅲ)中LMR为拆出资金比重，M1为拆出资金期末余额.

即： (ⅰ)可转换为

∑Nk=1(x*k,J+xk,J+1)≤75%.

(ⅱ)可转换为

ω*1,J+ω1,J+1+ω*4,J+ω4,J+1≥

5%×∑Nk=1(x*k,J+xk,J+1) .

(ⅲ)可转换为

∑6I=5(ω*I,J+ωI,J+1)≤8%×［1－∑4I=2(ω*I,J+ωI,J+1)］.

另外，还包括法定存款准备金比重、系统内存款准备金比重、库存现金比重等法规［1］和银行内部的约束条件.同时，为了分散风险，根据监管的要求，任何的贷款比重不能超过总资产的20%.将这些约束条件引入到多期资产组合的研究中，解决了现有研究中对银行的风险承受能力和资本监管的客观要求考虑不足的问题.即

法定存款准备金比重

ω*2,J+ω2,J+1=6%;

系统内存款准备金比重

ω*3,J+ω3,J+1=7%（上交总行）;

流动性的库存现金比重

ω*1,J+ω1,J+1≥0.06%（银行预测）;

盈利性的库存现金比重

ω*1,J+ω1,J+1≤1.5% （银行预测）.

2.3.2 贷款结构

0≤x*k,J+xk,J+1≤0.2 (k=1,2,…,N);(7)

0≤ω*k,J+ωk,J+1≤1 (k=1,2,…,M);（8）

∑Nk=1(x*k,J+xk,J+1)+∑Mi=1(ω*i,J+ωi,J+1)=1.（9）

2.3.3 VaR约束

假设 Y(J)是在第J期贷款组合的实际收益率；E(J)=xk,JYk,J为N类贷款组合在第J年的期望收益率；σ2(J)=XTJσρσXJ为N类贷款组合在第J年的方差，σ为各类贷款的标准差.

为了控制市场风险［1］，规定在95%的置信水平下贷款组合的损失(VaR)不得超过现金与备付金存款之和所占的比例，即监管要求中的R+C，由此得到不等式约束

P(Y(J)＜(E(J)－(R+C)))＜0.05,（10）

即

P(Y(J)－E(J)σ(J)＜－(R+C)σ(J))＜0.05.（11）

应当指出，在这里的贷款组合损失指的是实际贷款的价值与理论期望的贷款的价值之差.根据中心极限定理，当贷款企业的数量N足够大时，Y(J)－E(J)σ(J)近似地服从标准正态分布.则当有足够多的贷款企业时，由式(11)可得－(R+C)σ(J)≤－1.65,即

σ2(J)≤(R+C)2/1.652, (12)

亦可表示为

σ2(J)≤(ω1,J+ω4,J)2/1.652. （13）

2.4 基于信用风险修正的多阶段银行资产

组合优化决策模型

模型（P）为

max ZJ+AJ=∑Nk=1xk,JYk,J+∑Mi=1ωk,JUk,J

=∑Nk=1(x*k,J+xx,J+1)Yk,J+∑Mi=1(ω*k,J+ωk,J+1)Uk,J

s.t. ∑Nk=1(x*k,J+xx,J+1)≤75%,

ω*1,J+ω1,J+1+ω*4,J+ω4,J+1≥5%×∑Nk=1(x*k,J+xx,J+1).

∑6I=5(ω*I,J+ωI,J+1)≤8%×［1-∑4I=2(ω*I,J+ωI,J+1).

ω*2,J+ω2,J+1=6%,

ω*3,J+ω3,J+1=7%,

ω*1,J+ω1,J+1≥0.06%,

ω*1,J+ω1,J+1≤1.5%,

0≤x*k,J+xk,J+1≤0.2,

0≤ω*k,J+ωk,J+1≤1,

∑Nk=1(x*k,J+xx,J+1)+∑Mi=1(ω*k,J+ωx,J+1)=1,

σ2(J)≤(ω1,J+ω4,J)2/1.652,

k=1,2,…,N.

3 模型的求解

本文提出的基于信用风险修正的多阶段银行资产组合优化决策模型是一个非线性的多阶段优化问题.它也可以看作是两个阶段的问题，首先，要运用正向递推的方法求解出每一阶段各类贷款的收益率和标准差，然后，在此基础上利用逆向递推的方法求解出在每一阶段银行对于各类企业的贷款比重.鉴于该模型的特殊性，给出算法1和算法2分别对问题中的银行各类贷款的期望收益率和每一阶段银行对各类贷款的最优投资比重进行求解，即基于Monte Carlo模拟的动态算法和基于改进粒子群算法.本质上，前者的结果是后者进行运算的前提，是后者的一个输入变量，两个算法可以看成是一个算法的两个阶段，是不能颠倒运算次序的.

算法1 基于Monte Carlo模拟的动态算法

以某一类企业为例.

Step 1 (初始化) 输入Monte Carlo模拟的次数C=10 000，正态假定下期末信用等级转移矩阵对应的阈值，各企业的初始等级，各类企业的贷款期限，贷款收益率等数据.

Step 2 求解各类企业收益率分布的偏度和峰度，

偏度S=E(ri－μ)3σ3；峰度K=E(ri－μ)4σ4.

Step 3 利用Monte Carlo模拟的方法，求出此阶段某类企业的信用转移概率.具体为

Step 3.1 由配极法产生一个服从标准正态分布N(0,1)的标准正态随机数γ.

Step 3.2 根据此时贷款企业所处的信用等级，按下式修正信用等级转移对应的标准正态阈值［4］和步骤3.1成生的标准正态随机数，得出修正后的阈值表Z′G,S和随机数γ'，

zi=zci+16(z2ci-1)S+124(z3ci-3zci)K-

136(2z3ci-5zci)S2.

Step 3.3 若Z′G,S-1≤γ′≤Z′G,S，则该类贷款的期末信用等级处于S等级，令TS=TS+1，TS为计算器.

Step 3.4 如果满足C=10 000，即可得出该类贷款在处于不同信用等级的次数，亦可求出其该阶段的概率分布情况.

Step 4 利用公式（1），（3）求出该类贷款企业的期望收益率和标准差.

Step 5 （终止检验）如果终止准则满足，即达到该类企业的贷款年限，则输出每一阶段该类贷款企业的期望收益率和标准差，否则，

置t:=t+1，转步骤3.

同理，可以求出其他类贷款企业的期望收益率和标准差.

此时，已经运用基于Monte Carlo模拟的动态算法正向递推出了全部贷款企业的期望收益率和标准差，接下来介绍算法2，用于求解各阶段的银行贷款比重.

本文采用的改进粒子群优化算法，是一种带有非线性递减惯性权重策略的粒子群优化算法［10］，其将算法中的惯性权重按式(14)进行改变，增强了算法的局部和全局搜索能力.

ω(t)=(ωstart－ωend－d1)e11+d2t/tmax ,（14）

其中,ωstart和 ωend分别为初始惯性权重和进化的最大的迭代次数时的惯性权重，本文取 ωstart=0.95，ωend=0.4；d1,d2为控制因子，ω(t)在ωstart和ωend之间，本文取d1=0.2，d2=7；tmax 为最大的迭代次数；t为当前的迭代次数.

算法2 基于改进粒子群的多阶段算法

Step 1 (初始化) 输入总阶段数T和算法1产生的数据，X*(T+1)=0.

Step 2 随机初始化满足约束条件的种群规模为NP的进化种群，位置向量为xti=(xti1,xti2,…,xtiN,xti(N+1),…,xti(N+M))，速度向量vi=(vi1,vi2,…viN+M)，社会学习系数c1，认知系数c2，控制因子d1,d2，初始惯性权重ωstart，进化到最大的迭代次数时的惯性权重ωend，编码长度N+M，种群进化代数t=0.

Step 3 问题的归一化处理：xti=xti∑N+Mj=1xtj（此时前N个为第T阶段第t次循环时的贷款分配比重；后M个为第T阶段第t次循环时无风险资产的分配比重）.

Step 4 贷款比重的变化量：令xti=xti-X*i(T+1) （此时前N个为第T阶段第t次循环时的贷款分配比重的变化量；后M个为第T阶段第t次循环时无风险资产的分配比重的变化量）.

Step 5 个体评价：计算每个个体的适应度值fun(*)（适应度函数即为目标函数）.

Step 6 初始化整个粒子群的当前全局最优值Pg＝(pg1,pg2,…,pgN+M)和每个个体的当前最优值Pi=(pi1,pi2,…,piN+M).

Step 7 对粒子群中的所有粒子按下式相继执行更新粒子速度和位置：

xid(t+1)=xid(t)+vid(t+1),

vid(t+1)=ω(t)vid(t)+c1r1(pid(t)－xid(t))+

c2r2(pgd(t)－xid(t),

d=1,…,N+M.

Step 8 根据式（14），分别计算ω.

Step 9 确定每一个贷款比重：xi+1i=xt+1i+X*i(T+1)，xt+1i=xt+1i∑N+Mj=1xt+1j （此时前前N个为第T阶段第t+1次循环时的贷款分配比重，后M个为第T阶段第t+1次循环时无风险资产的分配比重）.

Step 10 单阶段的终止检验：若达到最大进化代数或满足误差要求，则输出最优解至X*(T)转步骤10；否则，令t=t+1转步骤4.

Step 11 总的终止检验：若满足总的阶段数，则输出X*(1),X*(2),…X*(T)；否则，令T=T－1并将X*(T)代回步2.

4 数值算例

4.1 算例

本文采用文献［4］中的算例对模型和算法进行试验.研究拟采用某银行申请贷款的7类企业(其信用等级和贷款年限见表2)和其15年的收益率(见表3)作为样本.假定该银行可用于中长期贷款的资金头寸为1或100%.

4.2 问题的求解

4.2.1 求解问题 (P)的每一阶段各类贷款的收益率和标准差，即算法1所计算的结果：

（1） 企业收益率的正态检验

经正态检验概率纸检验可看出这7类企业收益率并不服从正态分布，故不能直接采用已知的信用转移矩阵.

（2） 各类贷款企业的期望收益率和方差

运用Matlab编写算法1的程序，进行运算可得（由于数据较庞大，仅列举结果见表4）：

5 结束语

本文从资产组合管理角度出发，用信用风险修正的方法对企业信用等级阈值进行修正，使得其能更准确地计算资产组合的信用风险，同时考虑商业银行持续经营的特点，将修正后的信用风险引入到多阶段的模型当中去，建立一个基于信用风险修正的多阶段银行资产组合优化模型.鉴于该模型的复杂性和非线性等特点，对其求解本身就十分困难，传统的方法几乎不能求解，因此，给出了求解该问题的智能优化方法—基于Monte Carlo模拟的动态算法和基于改进粒子群的多阶段算法.通过对现有算例进行数值试验，由于智能算法的局限性，对同一问题进行了50次运算取其平均值，所得结果较为理想，但不得不指出计算时间仍有待减少.综上，建立的模型更加符合商业银行的实际操作要求，给出的算法可以求解此模型并得到较好的解，故模型是合理的，算法是有效的.

参考文献

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［2］ D Li，LungNg-wan. Optimal dynamic portfolio selection: Multiperiod mean variance formulation［J］. Mathematical Finance:2000, 10(3):387-406.

［3］ E I Aitman. Rating migration of corporate bonds: comparative results and investor/lender implications ［R］. New York: Salomon Brothers, Inc, 1997.

［4］ 迟国泰,董贺超,孙秀艳.基于多期动态优化的银行资产组合决策模型［J］.系统工程理论与实践:2007,(2):1-16.

［5］ Y TKAT,S T RACHEV.E S SCHWARTZ. The stable non-gaussian asset allocation: A comparisonwith the classical gaussian approach［J］.Journal of Economic Dynamics & Control:2003, 27 (6): 937-969.

［6］ 天津大学数学系概率统计教研室.应用概率统计［M］.天津:天津大学出版社:1990:282-313.

［7］ 许文,董贺超,迟国泰.商业银行贷款组合动态优化模型研究［J］.管理科学:2006,3(6):652-660.

［8］ 孙秀艳.基于信用风险修正的银行资产组合优化模型［D］.大连:大连理工大学经济学院,2005.

［9］ R.詹姆斯, L.埃文斯,奥尔森.模拟与风险分析［M］.上海:上海人民出版社:2001:68-69.

［10］李会荣,高岳林,李济民.一种非线性递减惯性权重策略的粒子群优化算法［J］.商洛学院学报:2007,21(4):16-20.

4.项目化阶段性的工作总结 篇四

经过充分筹备，9月9日迎新当天，中心30余名成员根据安排，分散在浦东校区的南北四个服务点，头顶烈日，以饱满的热情和认真负责的态度，竭诚为来自祖国各地的广大20xx级新生及家长提供指引和服务，并向新生同学宣传我校特色项目化工作，各站点吸引了络绎不绝的新生及家长驻足，不时上前了解和咨询相关情况，达到了良好的宣传效果。

9月10日-12日，全体成员共同努力，以摆摊、扫楼、宣讲会、优秀作品展出等多种形式向新生宣传项目化，受到广泛欢迎，提高了项目化在新生中的认知度，并为吸引更多的优秀人才打下了良好的基础。13日-16日，CPM部、考评部、办公室、宣传部、新闻中心等5个部门共计初试了208名新生，经过层层选拔，最终64人成功加入各部门。

接下来，中心将开展针对新成员为期一个月的培训，分为集中培训，包括校情校史学习、团体心理辅导;各部门专门培训，如CPM部着重培训着装礼仪、演讲技巧、文案写作，新闻中心的学习重点则是office应用、新闻撰写、拍摄技巧等。

5.银行工作的阶段性总结 篇五

一、城市建设方面

根据街道的城中村改造方案，社区完成同协路以西区块3家企业的丈量评估。

二、经济发展方面

社区加快产业结构调整和转型升级，积极培育新的经济增长点，进一步发展壮大集体经济。

一是对1928创意园工程进度进行监督，对招商情况进行把关，目前创意园工程方面基本完工，正进行工程扫尾和内部装修，预计10月份开园，提升区块经济价值。

二是社区积极对接10%留用地项目，开展前期开发准备。

三、基层基础方面

社区坚持以作风建设为着力点，努力夯实基层基础，为各项工作的开展提供坚强的组织保证。

一是进行“双万”和“周三访谈夜”走访。落实“周三访谈夜”活动的长效机制，扎实开展走访工作，使联系服务群众成为常态，帮助解决群众生产生活中的困难。

二是开展“两学一做”学习教育。社区严格按照学习教育要求和步骤开展实施，通过支部党课、学习讨论、党员固定活动日、查摆问题等一系列活动，进一步抓好党员的学习教育。

四、综合治理方面

社区积极参与“平安笕桥”创建，充分动员各方面力量，抓好各项制度措施的落实。

一是加强流动人口、房屋租赁规范化管理。在社区网格化管理的基础上，组织社区工作人员、联防队员对辖区内出租房进行排查，做好流动人口的清查核实和第二次三实数据排查工作。

二是做好辖区企业、沿街商铺、出租私房消防安全管理。举办消防安全知识讲座1次。多次开展消防安全专项检查，对消防四件套、灭火器、烟感报警器进行查漏补缺和安装，置换沿街商铺和企业过期灭火器100余瓶。开展企业、出租房、店面、商场煤气瓶专项检查，取缔3处非法换气点，传唤1人，收缴不正规煤气瓶36个。整治出租房电瓶车乱充电现象，收缴乱拉乱接的电瓶车充电线以及全面推广安装电瓶车充电桩，切实保障居民群众的生命财产安全。

五、民生和环境改善方面

社区关注和改善民生，坚持建设和完善各类基础设施，努力提升居民生活品质。

一是开展劣V类小微水体整治。对社区三处劣V类池塘落实“一池塘一方案”，完成所有池塘除杂草、清淤、配水、绿化种植工作，辖区内劣V类池塘已全部消除。完成安乐堂前污水处理站改造施工。

二是做好中央环保督察组和文明城市复评迎检工作。落实24小时值班，对辖区环境、环保进行排查和整治，检查污染企业、清理道路边堆积物、清理卫生死角、清理乱停放共享单车，提升社区整体环境面貌。

三是开展预防登革热宣传和排查工作。社区范围内悬挂横幅，入户发放资料，入户排查和清理积水容器，对社区内积水点、下水道等蚊虫滋生点进行消杀，确保无新增病例。

第四季度重点工作：

一是做好同协路以西区块企业的征收工作。

二是做好1928创意园项目的管理和服务工作。对引入的企业提供各类帮助，确保10月份开园。

三是继续开展“两学一做”学习教育，使各项学习任务落到实处，进一步提升党员理想信念。深化“片组户”民情联系制度，落实“周三访谈夜”活动的长效管理，扎实开展走访工作。完善社区党建“一社一品”项目建设，落实“三责一严”，推动社区作风建设。

四是继续开展违章建筑整治行动。组织人员进行巡查和排摸，对新建违建保持“即查即拆”状态，进一步巩固和改善社区整体环境。

五是做好社区综治维稳工作，促进社区和谐。继续开展各类治安、消防、环境乱点整治，进一步完善出租房消防四件套、灭火器、烟感报警器的查漏补缺工作。进一步开展“三实”信息排查，做好外来人口的管理工作。

六是强化社区环境管理，努力提升环境面貌，监督保洁公司做好道路卫生清理工作，做到环境整洁有序。做好辖区道路两边乱停车和流动商贩的管理工作，保持社区道路畅通。做好小微水体长效管理。

6.阶段性工作总结 篇六

简单回顾这段时间的工作。开学五周以来，忙的最多的是一年级的级部工作，学生们经过五周精心训练和培养，无论从课堂、上操、午休、午餐、放学还是从卫生检查、学习习惯等，孩子们的各项常规已经慢慢走上正轨，这与一年级的四个班主任以及所有教师的辛勤付出密不可分。辛苦以及滴滴汗水，可能没有什么大的业绩可以证明和宣扬，可就是每天的细细琐碎，每天的点点滴滴，汇成了孩子们的成长的声音和家长们满意的笑脸。

1.学生的安全是我们的头等大事。

一年级的学生没有规则概念，而且今年的一年级男女比例严重失调，每个班男生都比女生多8到9人，年级综合性格偏活跃，给班主

任和一年级的老师们的管理提出了挑战，而首要问题就是安全问题。除了住宿生安全，以及中午放学和下午放学我们的认真排班接送外，午餐和午休是我们每天的大事。老师们说每天像打仗一样毫不为过。午餐后安排学生散步，午休经过一系列的调整，由五年级的学生和管理的领导一起，现在也比较规范，午休值班开始几周有家长反映学生睡不好，我们也想了许多招儿，如听音乐，讲故事，听童话等，现在学生们的午休和午餐质量比较好，但我们每天也如履薄冰，时刻把学生安全放到心上。

2.对学生的常规管理紧抓不懈。

早读、课堂、间操、大课间活动、中午练字、下午放学，教室卫生，我们和班主任们一起，把孩子们学校生活的每一件事都当作教育的契机，结合九月常规教育月，把学生的坐、立、行、说话等规范起来，把评价和习惯养成结合在一起，这五周的目标就是习惯和常规的养成目标。课堂坐姿、听讲、发言、作业、吃饭、午休、值日等等都有规范和要求并纳入评价。目前，一年级的学生普遍走上正轨，在教师节庆祝活动和刚刚结束的趣味运动会中，刚刚开学五周的一年级的学生表现不错，我们的一年级运动员方队也在积极准备了几周之后做了一次较好的展示。

3.重视、认真对待每一次与家长交流的机会。

7.银行工作的阶段性总结 篇七

（一）中小企业融资来源

企业的一个运营周期，大致可分为原材料采购（应付账款）、组织生产（存货）、销售商品（应收账款）、下游付款四个节点。企业的资金周转就是这样周而复始的过程。由于时点安排不同，企业就会在不同的时点形成大小不一的资金缺口。因企业所处的行业有异，采购模式、回款周期和方式、生产周期等有所区别，企业的资金缺口会因时滞等因素而提前或延迟。

从商业银行角度，由于中小企业知名度不高，无法从网络、一般渠道充分了解中小企业真实的经营情况，在风险问责等约束下，宁可放弃部分经营一般的企业，转而向信息来源多样化、可以保持信息畅通和对称的大中型企业作为合作的重点。现阶段通过商业银行解决大部分中小企业的融资难题尚不现实。

在此背景下，中小企业为求得生存，可能会转而求助于非正规的民间借贷。对于销售规模处于3000万元以下的企业而言，在发展初期，当需要集中采购以便获得高额优惠或银行授信到期还款时，大部分企业存在民间短期拆借的行为。对于大部分企业而言，初期的盈利水平还不足以支撑相对高昂的民间借贷成本，因此，民间借贷多为短期行为。

民间借贷的出现可能会有助于中小企业的发展，在一定程度上解决其资金难题，但在国内外市场流动性趋紧、货币市场利率走高的形势下，民间借贷为求自保，也会通过提高利率的方式去缓释风险。这样一来，中小企业的融资成本会直接上升，再加上市场环境的变化，势必影响企业正常运转。

（二）政策压力

根据工信部等四部委2011年下发的《中小企业划型标准规定》，我国绝大部分企业都属于中小企业的范畴。但由于中小企业个体社会影响力、细分区域产品主导性等方面与央企为代表的特大型企业存在很大差距，导致中小企业在政治话语权方面缺失对应的代言人。出于存活的需要，中小企业在发展中急需解决的资金、信息问题，只能在受抑制的环境中，通过正常渠道以外的方式得以解决。在政策相对宽松的情况下，通过这种方式，中小企业依然可以获得相应的生存空间，但在政策调整或面临的发展环境日趋复杂的情况下，中小企业将面临来自国外、国内两个层级，政策、资金、信息等多方面的压力。在现阶段，各种压力集中对中小企业发力，直接导致中小企业生存环境发生剧烈的变化，短期内处于成长期或结构调整期的中小企业难以适应这种变化。

二、中小企业未来风险走势判断

（一）政策方面

政府可在短期内进行部分微调，在一定程度上缓解中小企业面临的压力，如建立信用纪录和数据库，对于部分信用优良的企业予以公示，向银行等资金供给者展示该部分中小企业的信用度，提高资金供给者对中小企业的信心，增加中小企业获取资金的可能性。在部分小额规费、税负方面进行微调，增加其盈利的能力。

（二）资金来源

新三板等融资渠道再次走入公众视线，以及部分地方性产权交易平台的构建，能够在一定程度上解决中小企业的资金难题，拓宽其融资渠道和来源。而且，越来越多的商业银行将中小企业视为战略发展的一个重要组成部分，预计中期内商业银行可以在一定程度上解决中小企业面临的资金短缺难题。

一般而言，中小企业从事的都是能耗相对低的产业链中的一个环节。国家对经济结构的调整和拉动内需的政策取向，中小企业可以视为一个发展契机。金融竞争也在一定程度上有利于中小企业的发展。综合分析，现阶段国家相关政策可为中小企业发展提供一个生存空间，为其产业升级提供一个缓释空间。

三、商业银行风险防范对策

（一）实现风险与收益的匹配

商业银行对于中小企业的信贷投放，主要有风险与收益不匹配、信息不对称等两个方面的问题。目前，商业银行缺乏除诉讼以外其他更有效的措施保障自身的资产安全，致使风险与收益不对等。为此，可以考虑引入保险等综合金融模式，丰富与中小企业合作的模式，加大与中小企业合作的深度。可尝试大数定律和收益有效覆盖风险原则，为企业提供快速结算、富余资金理财、根据企业规模和结构进行融资方案设计等综合金融服务，从而实现共生共赢。

（二）商业银行推进中小企业业务合作区域选择

优选金融生态环境相对良好的区域作为合作对象和业务发展的重点方向。在金融生态环境优良的区域，在个体企业出现不良迹象时，相关部门会积极采取措施，帮助银行保障资产的安全。同时，依托于良好的金融生态建设，各企业间形成相对良好的合作发展氛围，可以通过一个集群的力量，缓释个体企业发展面临的风险。

（三）选取主业突出且财务稳健的企业作为合作主体

出于资本的趋利性，部分企业都开始尝试投资于利润空间高的行业，不专注于主业，导致企业的投资不断蚕食有限的现金流，无法实现资源的合理配置，最终将企业拖向停产整顿的深渊。对这种企业应尽量避免进行信贷投放。

（四）丰富信息渠道

为解决商业银行面临的信息不对称的问题，商业银行必须尽力丰富信息渠道。一是增强与政府合作的深度。建立起银行－政府－企业三者互联互通的信息沟通模式，当地政府应充分利用自身优势，为商业银行提供权威、充分、全面的信息支持。对于商业银行而言，选取与金融生态环境相对好的政府作为合作伙伴，可以获取其他渠道所不能获得的对中小企业充分全面的信息。二是充分利用存量客户资源。商业银行还可充分利用已有的存量客户资源，通过产业链对借款申请人的真实经营情况进行了解和判断。

（五）积极创新营销方式

在利用存量客户的同时，商业银行也可充分发挥其产品的特点，如通过保理业务监控企业回款的正常性和与下游客户交易的稳定性；通过存货抵质押，实现对中小企业存货变动情况的监控，对企业的经营周期、年经营量等可获得直接的判断；通过保兑仓等产品，可以实现对企业与上游客户采购的稳定性、支付及时性等方面实施有效的控制。通过上述产品，可以实现对中小企业的物流、现金流的控制，进而实现对企业信息流的控制。

（责任编辑 刘西顺；校对 XS）